DEZ ANOS DO ISE: UMA ANÁLISE DO RISCO-RETORNO

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Serra, Ricardo Goulart
Data de Publicação: 2017
Outros Autores: Felsberg, Annelise Vendramini, Fávero, Luiz Paulo
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: REUNIR: Revista de Administração. Contabilidade e Sustentabilidade
Texto Completo: https://reunir.revistas.ufcg.edu.br/index.php/uacc/article/view/525
Resumo: Esse artigo analisa o retorno do ISE (Índice de Sustentabilidade Econômica) comparativamente ao retorno do IBOVESPA (Índice Bovespa) no período de 30 de novembro de 2005 a 30 de novembro de 2015. Os mesmos foram decompostos em parcela comum (parcela ISE) e em parcela distinta (parcela não ISE). Foi aplicado o teste de igualdade de médias e de igualdade de variância. No subperíodo de 31 de dezembro de 2010 a 30 de novembro de 2015, a parcela ISE apresentou maior retorno e menor risco, contrariando a lógica risco-retorno tradicional de finanças. O resultado pode ser explicado pela análise isolada dos dias de alta e de queda nos preços; a parcela ISE, de menor risco, subiu menos nos dias de alta e caiu menos nos dias de queda, coerente com a teoria.
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