Desempenho de alguns Estimadores Ridge no Modelo de Regressão Birnbaum-Saunders.

• Autor(a) principal: MAXIMIANO, Raquel Silva.
• Data de Publicação: 2020
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG
• Texto Completo: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/17076
• topic: Ridge estimator; Birnbaum-Saunders; Regression model; Multicollinearity; Estimador ridge; Modelo de regressão; Multicolinearidade; Modelo de regresión; Estimador de crestas; Matemática

O modelo de regressão Birnbaum-Saunders tem sido aplicado em diferentes áreas do conhecimento, como exemplo, na análise de dados de sobrevivência e contabilidade. No entanto, a presença de multicolinearidade no modelo afeta negativamente a variância do estimador de máxima verossimilhança. Na literatura encontramos vários métodos para minimizar tais efeitos, um desses é o estimador ridge que vêm sendo bastante estudado e se mostrado e ciente na presença de multicolinearidade. Neste trabalho, propomos estimadores ridge para os parâmetros regressores do modelo BirnbaumSaunders. Avaliamos o estimador proposto em termos do erro quadrático médio e mostramos que o mesmo possui erro quadrático médio menor que o do estimador de máxima verossimilhança. Também apresentamos algumas propostas de estimação para o parâmetro de encolhimento. Avaliamos os estimadores propostos através de simulação de Monte Carlo.