Estimativas para a probabilidade de ruína em um modelo de risco com taxa de juros markoviana.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: SANTOS, Antonio Luiz Soares.
Data de Publicação: 2007
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG
Texto Completo: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1152
Resumo: Neste trabalho estudamos o processo de risco a tempo discreto, considerado modelo clássico na teoria do risco, com variantes propostas por Jun Cai e David Dickson (2004). Serão incluídas taxas de juros, as quais seguem uma Cadeia de Markov, e seus efeitos, em relação à probabilidade de ruína serão analisados. O conhecido limitante superior proposto por Lundberg para essa probabilidade fica reduzido em virtude dessa nova abordagem e a desigualdade clássica é generalizada.
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spelling Estimativas para a probabilidade de ruína em um modelo de risco com taxa de juros markoviana.Estimates for the probability of ruin in a Markovian interest rate risk model.Esperança CondicionalProbabilidade de RuínaDesigualdade de LundbergProcesso de RiscoTaxas de JurosCadeia de MarkovConditional ExpectationRuin ProbabilityLundberg InequalityRates of InterestChain MarkovMatemática FinanceiraEquação Recursiva e IntegralMatemática.Neste trabalho estudamos o processo de risco a tempo discreto, considerado modelo clássico na teoria do risco, com variantes propostas por Jun Cai e David Dickson (2004). Serão incluídas taxas de juros, as quais seguem uma Cadeia de Markov, e seus efeitos, em relação à probabilidade de ruína serão analisados. O conhecido limitante superior proposto por Lundberg para essa probabilidade fica reduzido em virtude dessa nova abordagem e a desigualdade clássica é generalizada.In this work we study discrete time risk process considered classical model, with variants proposed by Jun Cai and David Dickson (2004). Rates of interest, which follows a Markov chain will be introduced and their effect on the ruin probabilities will be analysed. Generalized Lundberg inequalities will be obtained and shown how the classical bounds for the ruin probability can be derived.Universidade Federal de Campina GrandeBrasilCentro de Ciências e Tecnologia - CCTPÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICAUFCGPEREIRA, André Gustavo Campos.PEREIRA, A. G.http://lattes.cnpq.br/7174877398310072CAMPOS, Viviane Simioli Medeiros.SILVA, Antonio José da.SANTOS, Antonio Luiz Soares.2007-022018-07-11T20:52:36Z2018-07-112018-07-11T20:52:36Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1152SANTOS, Antonio Luiz Soares. Estimativas para a probabilidade de ruína em um modelo de risco com taxa de juros markoviana. 2007. 68 f. (Dissertação de Mestrado Acadêmico em Matemática), Programa de Pós-graduação em Matemática, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba – Brasil, 2007. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1152porApoio financeiro do governo do Estado do Piauí e Faculdade Santo Agostinho de Teresina.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCGinstname:Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)instacron:UFCG2022-11-25T16:49:03Zoai:localhost:riufcg/1152Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bdtd.ufcg.edu.br/PUBhttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/oai/requestbdtd@setor.ufcg.edu.br || bdtd@setor.ufcg.edu.bropendoar:48512022-11-25T16:49:03Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)false
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