Um modelo híbrido para avaliação de investimentos em situação de risco utilizando a Simulação de Monte Carlo e a Teoria das Opções Reais.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: OLIVEIRA, Mário Henrique da Fonseca.
Data de Publicação: 2015
Outros Autores: REBELATTO, Aparecida do Nascimento.
Tipo de documento: Artigo de conferência
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG
Texto Completo: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/29872
Resumo: O risco é uma característica presente em diversos investimentos, desta forma é importante a utilização de métodos para sua análise. Este trabalho apresenta um modelo híbrido para avaliação de investimentos, mensurando de riscos e fornecendo melhores subsídios para tomada de decisão. O modelo consiste na aplicação da teoria das opções reais em conjunto com a simulação de Monte Carlo. Após a estruturação do modelo, é apresentado um estudo de caso com sua aplicação.
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