Comportamento do risco sistemático de ações da bolsa de valores, mercadorias e futuros de São Paulo em período de instabilidade do mercado.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: COSTA, Henrique Lamounier.
Data de Publicação: 2019
Outros Autores: SILVA, Jorge Fernando Castro., SOARES, Maria Jessyca Barros.
Tipo de documento: Artigo de conferência
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG
Texto Completo: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32069
Resumo: Os mercados financeiros são importantes impulsionadores do desenvolvimento e do crescimento econômicos, com empresas e investidores nele atuando. No entanto, crises financeiras podem afetar bolsas de valores globalmente e prejudicar, naturalmente, seus participantes. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar o impacto de instabilidades no mercado acionário sobre o risco sistemático de ações listadas na BM&FBovespa. Por meio da metodologia estabelecida, foi possível atingir este objetivo e realizar uma discussão acerca dos resultados obtidos, entre os quais destaca-se a maior correlação entre o comportamento do risco do mercado e o beta por parte das ações do Banco do Brasil, e menor por parte das ações da Vale do Rio Doce.
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