Análise da diversificação de um portfólio de renda variável através de indicadores de desempenho.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: OTTO, Guilherme.
Data de Publicação: 2017
Outros Autores: SÉLLOS, Lysio., ARAÚJO, Danilo.
Tipo de documento: Artigo de conferência
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG
Texto Completo: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30288
Resumo: De uma forma geral, o objetivo dos investidores é a maximização do retorno dos seus ativos. No entanto, altas rentabilidades estão associadas a diferentes tipos de risco que podem levar a perdas ou obtenção de retorno bem menor do que o esperado. Observando isto, através da Moderna Teoria de Carteiras e de indicadores como Sharpe, Treynor, Beta, Jensen, cálculo do VaR, o estudo de caso busca de modo que possa quantificar e qualificar os investimentos no mercado de renda varável, assim como a diversificação do portfólio das ações afim de se obter a melhor relação entre risco e retorno. Portanto o propósito deste artigo é aplicar os principais indicadores de eficiência do mercado, afim de medir um grupo de ações de empresas brasileiras com o propósito de obter a melhor fronteira eficiente.
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