Estimando o impacto do estoque de capital publico sobre o PIB per capita na presenÃa de mudanÃa estrutural.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Jimmy Lima de Oliveira
Data de Publicação: 2006
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC
Texto Completo: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1347
Resumo: O presente trabalho estima a elasticidade produto-gasto pÃblico para economia brasileira, no perÃodo de 1950 a 2003, utilizando um modelo vetorial de correÃÃo de erro (VECM) para controlar possÃveis mudanÃas estruturais nas sÃries. Quando existem mudanÃas estruturais, os vÃrios testes estatÃsticos de Dickey-Fuller sÃo viesados em direÃÃo da nÃo rejeiÃÃo de uma raiz unitÃria. Este viÃs significa que o teste de Dickey-Fuller à viesado em direÃÃo da hipÃtese nula de uma raiz unitÃria, mesmo se a sÃrie à estacionÃria dentro de cada subperÃodo. Sem controlar para mudanÃas estruturais, os testes de cointegraÃÃo podem apresentar resultados enganosos, e as estimativas obtidas podem ser viesadas.
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spelling info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisEstimando o impacto do estoque de capital publico sobre o PIB per capita na presenÃa de mudanÃa estrutural.Esteem the impact of the capital supply I publish on the GIP for head in the presence of structural change2006-10-31SÃrgio Aquino de Souza61337170330http://lattes.cnpq.br/0130061217305951Marcelo Lettieri Siqueira11921831855http://lattes.cnpq.br/7186597896230355Samuel FaÃanha CÃmara00000000012http://lattes.cnpq.br/186617068153970277801920325Jimmy Lima de OliveiraUniversidade Federal do CearÃPrograma de PÃs-GraduaÃÃo em Economia - CAENUFCBRelasticidade modelo vetorial pib mudanÃas estruturais.elasticity vector error correction model structural changes gipECONOMIAO presente trabalho estima a elasticidade produto-gasto pÃblico para economia brasileira, no perÃodo de 1950 a 2003, utilizando um modelo vetorial de correÃÃo de erro (VECM) para controlar possÃveis mudanÃas estruturais nas sÃries. Quando existem mudanÃas estruturais, os vÃrios testes estatÃsticos de Dickey-Fuller sÃo viesados em direÃÃo da nÃo rejeiÃÃo de uma raiz unitÃria. Este viÃs significa que o teste de Dickey-Fuller à viesado em direÃÃo da hipÃtese nula de uma raiz unitÃria, mesmo se a sÃrie à estacionÃria dentro de cada subperÃodo. Sem controlar para mudanÃas estruturais, os testes de cointegraÃÃo podem apresentar resultados enganosos, e as estimativas obtidas podem ser viesadas.Aiming to estimate the elasticity product-public expenditure to the Brazilian economy, during the period 1950-2003, it was used a vector error correction model (VECM) to control for possible structural changes in the series. When structural changes were observed, many of the Dickey-Fuller statistic tests are biased towards the non-rejection of the existence of a unit root. This bias means that the Dickey-Fuller test is biased towards the null hypothesis of unit root, even if the series is stationary within each sub period. Without controlling for structural changes, the cointegration tests may present deceiving results and the estimates obtained may be biased.Conselho Nacional de Desenvolvimento CientÃfico e TecnolÃgicohttp://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1347application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCinstname:Universidade Federal do Cearáinstacron:UFC2019-01-21T11:14:16Zmail@mail.com -
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