Ciclos econÃmicos, expectativas e inflaÃÃo: uma anÃlise a partir de estimaÃÃes da curva de Phillips Novo Keynesiana

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Maria Thalita Arruda Oliveira
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC
Texto Completo: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=14322
Resumo: O estudo analisa a dinÃmica recente da inflaÃÃo brasileira. Considerando ambientes distintos de expectativas, procura-se observar como um possÃvel comportamento discricionÃrio da autoridade monetÃria pode interferir nas expectativas forward-looking dos agentes e de que forma essa interferÃncia pode atuar sobre a resposta da inflaÃÃo Ãs oscilaÃÃes nos ciclos econÃmicos e nas expectativas backward-looking e forward-looking no arcabouÃo da CPNK. Para tal, faz-se uso de estimaÃÃes GMM-HAC da CPNK e de sua versÃo hÃbrida. Os resultados sugerem que, em um ambiente de maior incerteza, a inflaÃÃo tanto se mostra mais sensÃvel Ãs oscilaÃÃes nos ciclos econÃmicos como tem o seu componente inercial majorado.
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spelling info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisCiclos econÃmicos, expectativas e inflaÃÃo: uma anÃlise a partir de estimaÃÃes da curva de Phillips Novo KeynesianaEconomic cycles, expectations and inflation: an analysis from estimates of the Phillips curve New Keynesian2014-12-05Luiz Ivan de Melo Castelar04506766334http://lattes.cnpq.br/8710490356999657Elano Ferreira Arruda00000000160http://lattes.cnpq.br/7886718202814745Roberto Tatiwa Ferreira41059689200http://lattes.cnpq.br/972375843973336103791789317http://lattes.cnpq.br/0392943161394350Maria Thalita Arruda OliveiraUniversidade Federal do CearÃPrograma de PÃs-GraduaÃÃo em Economia - CAENUFCBRCiclos EconÃmicos, Curva de Phillips, Expectativas, GMM-HACEconomic Cycles, Phillips Curve, Expectations, GMM-HACCIENCIAS SOCIAIS APLICADASO estudo analisa a dinÃmica recente da inflaÃÃo brasileira. Considerando ambientes distintos de expectativas, procura-se observar como um possÃvel comportamento discricionÃrio da autoridade monetÃria pode interferir nas expectativas forward-looking dos agentes e de que forma essa interferÃncia pode atuar sobre a resposta da inflaÃÃo Ãs oscilaÃÃes nos ciclos econÃmicos e nas expectativas backward-looking e forward-looking no arcabouÃo da CPNK. Para tal, faz-se uso de estimaÃÃes GMM-HAC da CPNK e de sua versÃo hÃbrida. Os resultados sugerem que, em um ambiente de maior incerteza, a inflaÃÃo tanto se mostra mais sensÃvel Ãs oscilaÃÃes nos ciclos econÃmicos como tem o seu componente inercial majorado.This work analyzes the recent dynamics of Brazilian inflation expectations considering different environments to observe how a possible discretionary behavior of the monetary authority can interfere with forward-looking expectations of agents and how this interference can act on the response of inflation to fluctuations in economic cycles and the backward-looking and forward-looking expectations of agents in the NKPC framework. To do this, estimates of GMM-HAC and the NKPC, as well as its hybrid version, are used. The results suggest that in an environment of greate run certainty, inflation is shown to be much more sensitive to swings in economic cycles, as well as it shows an increase in its inertial component.nÃo hÃhttp://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=14322application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCinstname:Universidade Federal do Cearáinstacron:UFC2019-01-21T11:27:31Zmail@mail.com -
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