IntegraÃÃo Espacial Entre os PreÃos das Cestas BÃsicas da RegiÃo Nordeste do Brasil e Taxas do Mercado Financeiro

• Autor(a) principal: Kaliny KÃlvia Pessoa Siqueira Lima
• Data de Publicação: 2014
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFC
• Texto Completo: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=13389
• topic: Cesta bÃsica; capitais Nordeste; causalidade; transmissÃo de preÃos; Basic food basket; capitals of the Northeast; causality; price transmission; ECONOMIA

O custo da cesta bÃsica influencia o salÃrio mÃnimo do trabalhador brasileiro,os resultados deste estudo podem, nesse sentido, evidenciar nÃo somente o comportamento de preÃos bÃsicos do mercado, mas tambÃm da tendÃncia e do comportamento do salÃrio mÃnimo, alÃm das relaÃÃes causais e de transmissÃo de preÃos entre as cidades. Nesse contexto, reveste-se de importÃncia estudos que buscam verificar a integraÃÃo espacial entre os preÃos da cesta bÃsica, aplicado Ãs capitais do Brasil. O presente trabalho abrange sÃries temporais mensais dos preÃos da cesta bÃsica das capitais do nordeste brasileiro AracajÃ, Fortaleza, Natal, JoÃo Pessoa, Recife e Salvador e taxas do mercado financeiro (taxa de juros, taxa de inflaÃÃo e taxa de cÃmbio) compreendendo do perÃodo de julho de 1994 a dezembro de 2013. A pesquisa tem como hipÃtese central os preÃos dos alimentos que compÃem a cesta bÃsica do Decreto-Lei 399/38 entre as capitais da RegiÃo Nordeste do Brasil sÃo integrados e, como objetivo geral verificar a integraÃÃo entre os mercados da cesta bÃsica nas principais capitais do Nordeste do Brasil e objetivos especÃficos analisar a causalidade e transmissÃo de preÃos entre a cesta bÃsica das seis capitais do Nordeste do Brasil e avaliar a causalidade entre as taxa de juros, taxa de inflaÃÃo, taxa de cÃmbio e os preÃos da cesta bÃsica das seis capitais do Nordeste do Brasil. A pesquisa trabalhou anÃlise bivariada e multivariada com metodologias de causalidade e transmissÃo de preÃos avaliando em princÃpio a estacionariedade com os testes ADF e KPSS, co-integraÃÃo com o teste de Engle e Granger baseado em Johansen, transmissÃo de preÃos atravÃs do vetor de correÃÃo de erros (VEC), conforme necessÃrio, por fim o teste de causalidade de Granger. Os resultados para uma anÃlise bivariada mostraram que as sÃries sÃo estacionÃrias, possuindo co-integraÃÃo de ordem (I), mostrando atravÃs da anÃlise multivariada a transmissÃo de preÃos entre as capitais Salvador e Fortaleza para com Aracaju, Natal, Recife e JoÃo Pessoa. Para o teste de causalidade os mercados que mostraram ter uma relaÃÃo de causa e efeito foi Aracajà x Salvador e, para as taxas de mercado financeiro, a taxa de juros possui intensa transmissÃo de informaÃÃes e operaÃÃes arbitrÃrias, a taxa de cÃmbio nenhuma relaÃÃo significativa e a taxa de inflaÃÃo relaÃÃo causal proporcional entre intensidade das informaÃÃes.