TradeOptimizer: operando no mercado de criptoativos com BRKGA

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Victor Ferreira Teixeira da
Data de Publicação: 2022
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)
Texto Completo: http://app.uff.br/riuff/handle/1/25787
Resumo: Nos mercados financeiros o uso de algoritmos combinados a modelos matemáticos tem se apresentado como um método popular para encontrar padrões e correlações no preço de ativos, permitindo a tomada de decisões sobre quando comprar e vender em uma corretora. Com o advento das criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, novas oportunidades foram criadas para aplicar estes modelos, e assim desvendar novas correlações. Por outro lado, novos algoritmos de otimização para busca global chamados de meta-heurísticas tem sido propostos nas últimas décadas, explorando ideias de processos naturais, como a evolução por seleção natural, de forma a resolver rapidamente tais problemas desafiadores. Esse trabalho expande o uso de algoritmos evolutivos em mercados financeiros, proposto por (HIRABAYASHI; ARANHA; IBA, 2009), especificamente para criptomoedas e ativos relacionados. Com a aplicação de BRKGA, é possível descrever um modelo de trade de modo simples, encontrando soluções que melhor se encaixam nas condições de mercado.
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