A interação entre a dinâmica macroeconômica e os bancos: uma perspectiva acerca do risco de crédito
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2007 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) |
Texto Completo: | https://app.uff.br/riuff/handle/1/17716 |
Resumo: | The credit in Brazil is characterized by its excessive cost and limited supply. The main reason is the high default risk embedded in the spread. This paper analyzes how macroeconomic factors influence the credit portfolio risk in the Brazilian financial system. This paper concludes that the level of the economic activity and the basic interest rates are factors with great influence on the default risk. Additionally, this paper also analyses the reaction of the financial sector to conjuncture risks, suggesting a new approach to the credit risk. The assumption that the risks of banks portfolios are a result of an interactive process among the banks and the economic environment is confirmed for the period of March, 2000 to July, 2006. The results also point to differences in the behavior of private and public banks. |
id |
UFF-2_84d49ad99e79429909f1ee0cf6997f1a |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:app.uff.br:1/17716 |
network_acronym_str |
UFF-2 |
network_name_str |
Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) |
repository_id_str |
2120 |
spelling |
A interação entre a dinâmica macroeconômica e os bancos: uma perspectiva acerca do risco de créditoRisco de CréditoBancosMacroeconomiaSpreadCredit RiskBanksMacroeconomicSpreadCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIAThe credit in Brazil is characterized by its excessive cost and limited supply. The main reason is the high default risk embedded in the spread. This paper analyzes how macroeconomic factors influence the credit portfolio risk in the Brazilian financial system. This paper concludes that the level of the economic activity and the basic interest rates are factors with great influence on the default risk. Additionally, this paper also analyses the reaction of the financial sector to conjuncture risks, suggesting a new approach to the credit risk. The assumption that the risks of banks portfolios are a result of an interactive process among the banks and the economic environment is confirmed for the period of March, 2000 to July, 2006. The results also point to differences in the behavior of private and public banks.O crédito no Brasil é caracterizado pelo custo excessivo e pela oferta reprimida, sendo uma das causas o elevado risco de inadimplência embutido no spread. Assim, este Trabalho procura analisar como os fatores macroeconômicos afetam o risco incorrido pelas carteiras de crédito bancárias no Brasil. Constata-se, a partir dos resultados, que o nível de atividade econômica e a taxa de juros básica da economia são fatores que exercem forte influência sobre a expectativa de inadimplência bancária. Paralelamente, a Dissertação dedica-se à investigação das reações da indústria bancária frente aos riscos de conjuntura, apresentando uma nova perspectiva acerca da constituição do risco de crédito. A hipótese assumida, de que o risco presente nos portfólios bancários se faz por um processo interativo entre os bancos e o ambiente econômico, é confirmada para o período de março de 2000 a junho de 2006. Os resultados gerais também corroboram a existência de diferenças comportamentais entre os bancos públicos e os privados. Palavras-chave: Risco de Crédito, Bancos, Macroeconomia e Spread.Programa de Pós-graduação em EconomiaEconomiaFeijo, Carmem Aparecida do Valle CostaCPF:21108078822http://lattes.cnpq.br/9040659895653917Mendonça, Helder Ferreira deCPF:76587878722http://lattes.cnpq.br/8951221071397719Carvalho, Fernando Jose Cardim deCPF:87564757822http://lattes.cnpq.br/6064438005808756Souza, Gustavo José de Guimarães e2021-03-10T20:42:32Z2008-01-302021-03-10T20:42:32Z2007-07-19info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/17716porCC-BY-SAinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)instname:Universidade Federal Fluminense (UFF)instacron:UFF2021-03-10T20:42:32Zoai:app.uff.br:1/17716Repositório InstitucionalPUBhttps://app.uff.br/oai/requestriuff@id.uff.bropendoar:21202024-08-19T11:08:14.102105Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) - Universidade Federal Fluminense (UFF)false |
dc.title.none.fl_str_mv |
A interação entre a dinâmica macroeconômica e os bancos: uma perspectiva acerca do risco de crédito |
title |
A interação entre a dinâmica macroeconômica e os bancos: uma perspectiva acerca do risco de crédito |
spellingShingle |
A interação entre a dinâmica macroeconômica e os bancos: uma perspectiva acerca do risco de crédito Souza, Gustavo José de Guimarães e Risco de Crédito Bancos Macroeconomia Spread Credit Risk Banks Macroeconomic Spread CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
title_short |
A interação entre a dinâmica macroeconômica e os bancos: uma perspectiva acerca do risco de crédito |
title_full |
A interação entre a dinâmica macroeconômica e os bancos: uma perspectiva acerca do risco de crédito |
title_fullStr |
A interação entre a dinâmica macroeconômica e os bancos: uma perspectiva acerca do risco de crédito |
title_full_unstemmed |
A interação entre a dinâmica macroeconômica e os bancos: uma perspectiva acerca do risco de crédito |
title_sort |
A interação entre a dinâmica macroeconômica e os bancos: uma perspectiva acerca do risco de crédito |
author |
Souza, Gustavo José de Guimarães e |
author_facet |
Souza, Gustavo José de Guimarães e |
author_role |
author |
dc.contributor.none.fl_str_mv |
Feijo, Carmem Aparecida do Valle Costa CPF:21108078822 http://lattes.cnpq.br/9040659895653917 Mendonça, Helder Ferreira de CPF:76587878722 http://lattes.cnpq.br/8951221071397719 Carvalho, Fernando Jose Cardim de CPF:87564757822 http://lattes.cnpq.br/6064438005808756 |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Souza, Gustavo José de Guimarães e |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Risco de Crédito Bancos Macroeconomia Spread Credit Risk Banks Macroeconomic Spread CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
topic |
Risco de Crédito Bancos Macroeconomia Spread Credit Risk Banks Macroeconomic Spread CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
description |
The credit in Brazil is characterized by its excessive cost and limited supply. The main reason is the high default risk embedded in the spread. This paper analyzes how macroeconomic factors influence the credit portfolio risk in the Brazilian financial system. This paper concludes that the level of the economic activity and the basic interest rates are factors with great influence on the default risk. Additionally, this paper also analyses the reaction of the financial sector to conjuncture risks, suggesting a new approach to the credit risk. The assumption that the risks of banks portfolios are a result of an interactive process among the banks and the economic environment is confirmed for the period of March, 2000 to July, 2006. The results also point to differences in the behavior of private and public banks. |
publishDate |
2007 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2007-07-19 2008-01-30 2021-03-10T20:42:32Z 2021-03-10T20:42:32Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://app.uff.br/riuff/handle/1/17716 |
url |
https://app.uff.br/riuff/handle/1/17716 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
CC-BY-SA info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
CC-BY-SA |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Programa de Pós-graduação em Economia Economia |
publisher.none.fl_str_mv |
Programa de Pós-graduação em Economia Economia |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) instname:Universidade Federal Fluminense (UFF) instacron:UFF |
instname_str |
Universidade Federal Fluminense (UFF) |
instacron_str |
UFF |
institution |
UFF |
reponame_str |
Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) |
collection |
Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) - Universidade Federal Fluminense (UFF) |
repository.mail.fl_str_mv |
riuff@id.uff.br |
_version_ |
1811823669715927040 |