Pass-through: estimação dos efeitos das variações cambias sobre a inflação utilizando Vetores Autorregressivos (VAR)
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Data de Publicação: | 2017 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
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Título da fonte: | Repositório Institucional da UFGD |
Texto Completo: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3995 |
Resumo: | Esse trabalho visa estimar e analisar o impacto que a variação cambial exerce no índice de preços internos da economia brasileira durante o período de 2000 até 2015, utilizando dados trimestrais. Estimando o grau de pass-through na economia brasileira e por quanto tempo um aumento inesperado no dólar afeta a inflação. Para isso foi utilizado o método de Vetores Autorregressivos (VAR) e realizados testes de correlação, estacionariedade, normalidade e Autocorrelação serial dos resíduos, a fim de determinar a consistência do modelo VAR. Foi possível constatar que um aumento inesperado na taxa de câmbio nominal afeta a inflação Brasileira por um período acumulado de dois anos, e que tal variável a responsável por aproximadamente 27,5% da variação total do IPCA. Um aumento de 3,5 pontos percentuais na taxa de cambio leva a um aumento acumulado de 1,3 pontos percentuais na inflação. Constatou- se também que a economia não reage imediatamente a uma depreciação do real, tal choque leva aproximadamente um trimestre para ser repassado ao índice de preços. |
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Estimando o grau de pass-through na economia brasileira e por quanto tempo um aumento inesperado no dólar afeta a inflação. Para isso foi utilizado o método de Vetores Autorregressivos (VAR) e realizados testes de correlação, estacionariedade, normalidade e Autocorrelação serial dos resíduos, a fim de determinar a consistência do modelo VAR. Foi possível constatar que um aumento inesperado na taxa de câmbio nominal afeta a inflação Brasileira por um período acumulado de dois anos, e que tal variável a responsável por aproximadamente 27,5% da variação total do IPCA. Um aumento de 3,5 pontos percentuais na taxa de cambio leva a um aumento acumulado de 1,3 pontos percentuais na inflação. Constatou- se também que a economia não reage imediatamente a uma depreciação do real, tal choque leva aproximadamente um trimestre para ser repassado ao índice de preços.The aim of this paperwork was to estimate and analyze the impact of the nominal exchange rate variation in the price index in the Brazilian economy from 2000 to 2015 using quarterly data. Estimating the pass-through degree in the Brazilian economy and for how long an unexpected increase of the Dollar price affects the inflation. To perform the analysis, it was used the Vector Autoregressions Model (VAR), and performed tests of correlation, stationarity tests, normality and serial correlation of residuals, in order to determine the VAR model consistency. It was possible to observe that an unexpected increase in the nominal exchange rate affects the Brazilian inflation for an acumulated period of two years, and that such variable is responsible for approximately 27.5% of the total variation of the IPCA. A 3.5 percentage points increase in the exchange rate leads to a cumulative 1,2 percentage points increase in inflation. In addition, it was verified that the Brazilian economy does not instantly respond to a Real depreciation, such shock takes about three months to reflect in the price index.Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-09-02T13:12:26Z No. of bitstreams: 1 AlbinoToralesCanterle.pdf: 1321999 bytes, checksum: 0b01fd78380c7f9397d576b1191f8411 (MD5)Made available in DSpace on 2020-09-02T13:12:26Z (GMT). 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