Predição de séries temporais aplicada ao mercado de ações utilizando regressão linear
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2021 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFGD |
Texto Completo: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4805 |
Resumo: | O mercado financeiro e a geração de renda por meio dele são um dos principais assuntos da atualidade. Formas de aumentar a qualidade na previsão de alta ou baixa no mercado finan ceiro, e um dos principais objetivos buscados por aqueles que desejam obter algum exito em seus investimentos. Técnicas usando inteligencia artificial e modelos matemáticos no campo de trader quantitativo, são atualmente, as formas mais eficientes de se alcançar resultados satisfa tórios. Neste trabalho, serão apresentados estudos referentes ao trader quantitativo relacionado ao direcionamento da Regressão Linear e a sua eficiência para com o mercado financeiro. |
id |
UFGD-2_7ffcfe3488104e2336b1b7631bb521c1 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui:prefix/4805 |
network_acronym_str |
UFGD-2 |
network_name_str |
Repositório Institucional da UFGD |
repository_id_str |
2116 |
spelling |
Amorim, Willian Paraguassuhttp://lattes.cnpq.br/8746409982228678Costa, Anderson Bessa dahttp://lattes.cnpq.br/7301361373989213Peviani, Claudia Regina Tinóshttp://lattes.cnpq.br/4063268902126144Steffen, Andressa Antunes2022-03-11T20:50:13Z2022-03-11T20:50:13Z2021-11-10STEFFEN, Andressa Antunes. Predição de séries temporais aplicada ao mercado de ações utilizando regressão linear. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2021.http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4805O mercado financeiro e a geração de renda por meio dele são um dos principais assuntos da atualidade. Formas de aumentar a qualidade na previsão de alta ou baixa no mercado finan ceiro, e um dos principais objetivos buscados por aqueles que desejam obter algum exito em seus investimentos. Técnicas usando inteligencia artificial e modelos matemáticos no campo de trader quantitativo, são atualmente, as formas mais eficientes de se alcançar resultados satisfa tórios. Neste trabalho, serão apresentados estudos referentes ao trader quantitativo relacionado ao direcionamento da Regressão Linear e a sua eficiência para com o mercado financeiro.The financial market and the generation of income through it is one of the main topics of our time. Ways to increase the quality of forecasting a high or low in the financial market is one of the main goals pursued by those who wish to achieve some success in their investments. Techniques using artificial intelligence and mathematical models in the field of quantitative trader are currently the most efficient ways to achieve satisfactory results. In this work, studies referring to the quantitative trader related to the direction of the Linear Regression and its efficiency in the financial market will be presented.Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2022-03-11T20:50:13Z No. of bitstreams: 1 AndressaAntunesSteffen.pdf: 5057437 bytes, checksum: b332f2796e6facb44d89a3a99374b1b0 (MD5)Made available in DSpace on 2022-03-11T20:50:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AndressaAntunesSteffen.pdf: 5057437 bytes, checksum: b332f2796e6facb44d89a3a99374b1b0 (MD5) Previous issue date: 2021-11-10porUniversidade Federal da Grande DouradosUFGDBrasilFaculdade de Ciências Exatas e TecnologiaCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO::COMPUTABILIDADE E MODELOS DE COMPUTACAORegressão linearBolsa de valoresInvestimentosLinear regressionStock exchangesInvestmentsPredição de séries temporais aplicada ao mercado de ações utilizando regressão linearPrediction of time series applied to the stock market using linear regressioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFGDinstname:Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)instacron:UFGDTEXTAndressaAntunesSteffen.pdf.txtAndressaAntunesSteffen.pdf.txtExtracted texttext/plain21064https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/4805/3/AndressaAntunesSteffen.pdf.txt3cc856d132e5a2b811db40d356a67a10MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81866https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/4805/2/license.txt43cd690d6a359e86c1fe3d5b7cba0c9bMD52ORIGINALAndressaAntunesSteffen.pdfAndressaAntunesSteffen.pdfapplication/pdf5057437https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/4805/1/AndressaAntunesSteffen.pdfb332f2796e6facb44d89a3a99374b1b0MD51prefix/48052023-09-14 02:51:30.551oai:https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui: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ório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufgd.edu.br/jspui:8080/oai/requestopendoar:21162023-09-14T06:51:30Repositório Institucional da UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)false |
dc.title.pt_BR.fl_str_mv |
Predição de séries temporais aplicada ao mercado de ações utilizando regressão linear |
dc.title.alternative.en.fl_str_mv |
Prediction of time series applied to the stock market using linear regression |
title |
Predição de séries temporais aplicada ao mercado de ações utilizando regressão linear |
spellingShingle |
Predição de séries temporais aplicada ao mercado de ações utilizando regressão linear Steffen, Andressa Antunes CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO::COMPUTABILIDADE E MODELOS DE COMPUTACAO Regressão linear Bolsa de valores Investimentos Linear regression Stock exchanges Investments |
title_short |
Predição de séries temporais aplicada ao mercado de ações utilizando regressão linear |
title_full |
Predição de séries temporais aplicada ao mercado de ações utilizando regressão linear |
title_fullStr |
Predição de séries temporais aplicada ao mercado de ações utilizando regressão linear |
title_full_unstemmed |
Predição de séries temporais aplicada ao mercado de ações utilizando regressão linear |
title_sort |
Predição de séries temporais aplicada ao mercado de ações utilizando regressão linear |
author |
Steffen, Andressa Antunes |
author_facet |
Steffen, Andressa Antunes |
author_role |
author |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Amorim, Willian Paraguassu |
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/8746409982228678 |
dc.contributor.referee1.fl_str_mv |
Costa, Anderson Bessa da |
dc.contributor.referee1Lattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/7301361373989213 |
dc.contributor.referee2.fl_str_mv |
Peviani, Claudia Regina Tinós |
dc.contributor.referee2Lattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/4063268902126144 |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Steffen, Andressa Antunes |
contributor_str_mv |
Amorim, Willian Paraguassu Costa, Anderson Bessa da Peviani, Claudia Regina Tinós |
dc.subject.cnpq.fl_str_mv |
CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO::COMPUTABILIDADE E MODELOS DE COMPUTACAO |
topic |
CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::TEORIA DA COMPUTACAO::COMPUTABILIDADE E MODELOS DE COMPUTACAO Regressão linear Bolsa de valores Investimentos Linear regression Stock exchanges Investments |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Regressão linear Bolsa de valores Investimentos |
dc.subject.eng.fl_str_mv |
Linear regression Stock exchanges Investments |
description |
O mercado financeiro e a geração de renda por meio dele são um dos principais assuntos da atualidade. Formas de aumentar a qualidade na previsão de alta ou baixa no mercado finan ceiro, e um dos principais objetivos buscados por aqueles que desejam obter algum exito em seus investimentos. Técnicas usando inteligencia artificial e modelos matemáticos no campo de trader quantitativo, são atualmente, as formas mais eficientes de se alcançar resultados satisfa tórios. Neste trabalho, serão apresentados estudos referentes ao trader quantitativo relacionado ao direcionamento da Regressão Linear e a sua eficiência para com o mercado financeiro. |
publishDate |
2021 |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2021-11-10 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2022-03-11T20:50:13Z |
dc.date.available.fl_str_mv |
2022-03-11T20:50:13Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
bachelorThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.citation.fl_str_mv |
STEFFEN, Andressa Antunes. Predição de séries temporais aplicada ao mercado de ações utilizando regressão linear. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2021. |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4805 |
identifier_str_mv |
STEFFEN, Andressa Antunes. Predição de séries temporais aplicada ao mercado de ações utilizando regressão linear. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2021. |
url |
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4805 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal da Grande Dourados |
dc.publisher.initials.fl_str_mv |
UFGD |
dc.publisher.country.fl_str_mv |
Brasil |
dc.publisher.department.fl_str_mv |
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal da Grande Dourados |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional da UFGD instname:Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) instacron:UFGD |
instname_str |
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) |
instacron_str |
UFGD |
institution |
UFGD |
reponame_str |
Repositório Institucional da UFGD |
collection |
Repositório Institucional da UFGD |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/4805/3/AndressaAntunesSteffen.pdf.txt https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/4805/2/license.txt https://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/bitstream/prefix/4805/1/AndressaAntunesSteffen.pdf |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
3cc856d132e5a2b811db40d356a67a10 43cd690d6a359e86c1fe3d5b7cba0c9b b332f2796e6facb44d89a3a99374b1b0 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional da UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1798042095778267136 |