Um estudo empírico do desempenho de combinações de previsões

• Autor(a) principal: Oliveira, Leiliane da Silva
• Data de Publicação: 2011
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFJF
• Texto Completo: https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12732
• topic: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA; Amortecimento Exponencial; Combinação de Previsões; Métodos de Previsão; Modelos ARIMA; Modelos Estruturais; Previsão; Séries Temporais; Exponential Smoothing; Forecasts combination; Forecast methods; ARIMA models; Structural methods; Forecast; Time Series

A combinação de previsões é um procedimento que tenta melhorar sua precisão e que tira proveito da disponibilidade de muitos métodos de previsão individuais. Este artigo pretende aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso e, assim, fazer um estudo sobre o desempenho de diferentes combinações de previsão. Comparamos métodos de previsão individuais e métodos de combinação, usando apenas uma medida de desempenho, o erro quadrático médio (MSE). As previsões individuais foram feitas através da Suavização Exponencial de Holt, bem como através de modelos ARIMA e modelos estruturais de tendência local. Fizemos seis tipos de combinação: média simples, mediana, média extrema, regressão, combinação ótima e com independência . Para verificar o melhor desempenho das combinações de previsão, ajustamos vários métodos em dez séries reais, estacionárias e não sazonais.