Comparações entre modelos vetoriais autorregressivos e redes neurais artificiais no mercado de ações brasileiro
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2023 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFJF |
Texto Completo: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15612 |
Resumo: | Este estudo buscou comparar o desempenho preditivo dos métodos Rede Neural Artificial e Vetores Autoregressivos aplicados em retornos de preços de três empresas do setor bancário. O resultado encontrado foi que ambos os modelos, visando produzir os resultados que minimizem o erro, produziram previsões próximas a zero. Dessa forma ambos os modelos tiveram previsões parecidas, com as previsões do RNA em geral tendo o erro menor. Contudo, ambos os modelos mostraram limitações em produzir previsões acuradas. |
id |
UFJF_c1024b7d4f4917877ce8b7b47f36eb23 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:hermes.cpd.ufjf.br:ufjf/15612 |
network_acronym_str |
UFJF |
network_name_str |
Repositório Institucional da UFJF |
repository_id_str |
|
spelling |
Mattos, Rogério Silva dehttp://lattes.cnpq.br/2161711905514304Coimbra, Paulo Césarhttp://lattes.cnpq.br/0669903015493560http://lattes.cnpq.br/8879432374972924Silva, Rodrigo Oliveira de Carvalho e2023-07-20T11:58:58Z2023-07-192023-07-20T11:58:58Z2023-07-13https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15612Este estudo buscou comparar o desempenho preditivo dos métodos Rede Neural Artificial e Vetores Autoregressivos aplicados em retornos de preços de três empresas do setor bancário. O resultado encontrado foi que ambos os modelos, visando produzir os resultados que minimizem o erro, produziram previsões próximas a zero. Dessa forma ambos os modelos tiveram previsões parecidas, com as previsões do RNA em geral tendo o erro menor. Contudo, ambos os modelos mostraram limitações em produzir previsões acuradas.This study aimed to compare the predictive performance of Artificial Neural Network and Autoregressive Vectors methods applied to the price returns of three companies in the banking sector. The results showed that both models, seeking to minimize the error, produced forecasts close to zero. Thus, both models had similar predictions, with the Artificial Neural Network generally having a smaller error. However, both models showed limitations in generating accurate forecasts.porUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)UFJFBrasilFaculdade de Economiahttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIAMercado financeiroFinancial marketMercado de açõesStock marketsetor bancárioBanking sectorRedes neurais artificiasArtificial neural networksVetores autoregressivosAutoregressive vectorsComparações entre modelos vetoriais autorregressivos e redes neurais artificiais no mercado de ações brasileiroinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisreponame:Repositório Institucional da UFJFinstname:Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)instacron:UFJFORIGINALrodrigooliveiradecarvalhoesilva.pdfrodrigooliveiradecarvalhoesilva.pdfPDF/Aapplication/pdf2277349https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/15612/1/rodrigooliveiradecarvalhoesilva.pdfec12d9aa03ae995d2d82871ffe46c907MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8914https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/15612/2/license_rdf4d2950bda3d176f570a9f8b328dfbbefMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/15612/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTrodrigooliveiradecarvalhoesilva.pdf.txtrodrigooliveiradecarvalhoesilva.pdf.txtExtracted texttext/plain46961https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/15612/4/rodrigooliveiradecarvalhoesilva.pdf.txt7b906c87385ea78053bc7e4bf818d18fMD54THUMBNAILrodrigooliveiradecarvalhoesilva.pdf.jpgrodrigooliveiradecarvalhoesilva.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1201https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/15612/5/rodrigooliveiradecarvalhoesilva.pdf.jpgea7925a0ca48307b90851d371ea3e68eMD55ufjf/156122023-07-21 03:04:01.609oai:hermes.cpd.ufjf.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufjf.br/oai/requestopendoar:2023-07-21T06:04:01Repositório Institucional da UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)false |
dc.title.pt_BR.fl_str_mv |
Comparações entre modelos vetoriais autorregressivos e redes neurais artificiais no mercado de ações brasileiro |
title |
Comparações entre modelos vetoriais autorregressivos e redes neurais artificiais no mercado de ações brasileiro |
spellingShingle |
Comparações entre modelos vetoriais autorregressivos e redes neurais artificiais no mercado de ações brasileiro Silva, Rodrigo Oliveira de Carvalho e CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA Mercado financeiro Financial market Mercado de ações Stock market setor bancário Banking sector Redes neurais artificias Artificial neural networks Vetores autoregressivos Autoregressive vectors |
title_short |
Comparações entre modelos vetoriais autorregressivos e redes neurais artificiais no mercado de ações brasileiro |
title_full |
Comparações entre modelos vetoriais autorregressivos e redes neurais artificiais no mercado de ações brasileiro |
title_fullStr |
Comparações entre modelos vetoriais autorregressivos e redes neurais artificiais no mercado de ações brasileiro |
title_full_unstemmed |
Comparações entre modelos vetoriais autorregressivos e redes neurais artificiais no mercado de ações brasileiro |
title_sort |
Comparações entre modelos vetoriais autorregressivos e redes neurais artificiais no mercado de ações brasileiro |
author |
Silva, Rodrigo Oliveira de Carvalho e |
author_facet |
Silva, Rodrigo Oliveira de Carvalho e |
author_role |
author |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Mattos, Rogério Silva de |
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/2161711905514304 |
dc.contributor.referee1.fl_str_mv |
Coimbra, Paulo César |
dc.contributor.referee1Lattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/0669903015493560 |
dc.contributor.authorLattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/8879432374972924 |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Silva, Rodrigo Oliveira de Carvalho e |
contributor_str_mv |
Mattos, Rogério Silva de Coimbra, Paulo César |
dc.subject.cnpq.fl_str_mv |
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
topic |
CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA Mercado financeiro Financial market Mercado de ações Stock market setor bancário Banking sector Redes neurais artificias Artificial neural networks Vetores autoregressivos Autoregressive vectors |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Mercado financeiro Financial market Mercado de ações Stock market setor bancário Banking sector Redes neurais artificias Artificial neural networks Vetores autoregressivos Autoregressive vectors |
description |
Este estudo buscou comparar o desempenho preditivo dos métodos Rede Neural Artificial e Vetores Autoregressivos aplicados em retornos de preços de três empresas do setor bancário. O resultado encontrado foi que ambos os modelos, visando produzir os resultados que minimizem o erro, produziram previsões próximas a zero. Dessa forma ambos os modelos tiveram previsões parecidas, com as previsões do RNA em geral tendo o erro menor. Contudo, ambos os modelos mostraram limitações em produzir previsões acuradas. |
publishDate |
2023 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2023-07-20T11:58:58Z |
dc.date.available.fl_str_mv |
2023-07-19 2023-07-20T11:58:58Z |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2023-07-13 |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
bachelorThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15612 |
url |
https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15612 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
dc.publisher.initials.fl_str_mv |
UFJF |
dc.publisher.country.fl_str_mv |
Brasil |
dc.publisher.department.fl_str_mv |
Faculdade de Economia |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional da UFJF instname:Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) instacron:UFJF |
instname_str |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
instacron_str |
UFJF |
institution |
UFJF |
reponame_str |
Repositório Institucional da UFJF |
collection |
Repositório Institucional da UFJF |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/15612/1/rodrigooliveiradecarvalhoesilva.pdf https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/15612/2/license_rdf https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/15612/3/license.txt https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/15612/4/rodrigooliveiradecarvalhoesilva.pdf.txt https://repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/15612/5/rodrigooliveiradecarvalhoesilva.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
ec12d9aa03ae995d2d82871ffe46c907 4d2950bda3d176f570a9f8b328dfbbef 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 7b906c87385ea78053bc7e4bf818d18f ea7925a0ca48307b90851d371ea3e68e |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional da UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1801661247895109632 |