Comparação de matrizes de covariâncias de populações normais dependentes: um estudo de caso

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Cirillo, Marcelo Angelo
Data de Publicação: 2009
Outros Autores: Ferreira, Daniel Furtado, Sáfadi, Thelma
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFLA
Texto Completo: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000700015
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/7089
Resumo: Inferences about dependent normal populations are usually obtained considering asymptotic tests based on the maximization likelihood functions. However, if the number of populations and/or variables considered are too high one way have convergence problems with the numerical methods used to obtain the maximum likelihood estimators. This work aimed to illustrate, using a real data set, the application of a test to compare covariance matrices of correlated populations using a statistic based on generalized variances ratio, whose empirical distribution was obtained via bootstrap methods.
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