Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
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Data de Publicação: | 2006 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFLA |
Texto Completo: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1562 |
Resumo: | Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Teoria Matemática e Métodos Estatísticos, para a obtenção do título de Doutor. |
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Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência AssimétricaBayesian Inference for the Asymmetric Power ARCH Class of ModelsAPARCHInferência BayesianaMetrópolis-HastingsIbovespaBayesian inferenceMetropolis-HastingsCNPQ_NÃO_INFORMADOTese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Teoria Matemática e Métodos Estatísticos, para a obtenção do título de Doutor.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)Teoria Matemática e Métodos EstatísticosEste trabalho desenvolve uma análise bayesiana do modelo ARCH com potência assimétrica. A análise envolve a estimação de parâmetros, a predição da variância condicional e a seleção de modelos. Os procedimentos de inferência bayesiana são implementados usando-se o algoritmo de Metropolis-Hastings. Aplica-se a metodologia proposta a dados simulados e reais.This work proposed a bayesian analysis of the asymmetric power ARCH model. The analysis involve parameter estimation, conditional variance prediction and model selection. The procedures of the bayesian approach are implemented using the Metropolis-Hastings algorithm. The methodology is applied to simulated an real series.UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASDEX - Programa de Pós-graduaçãoUFLABRASILSáfadi, ThelmaBueno Filho, Júlio Sílvio de SousaVivanco, Mário Javier FerruaLamounier, Wagner MouraCastro Júnior, Luiz Gonzaga deLima, Renato Ribeiro deSilva, Washington Santos da2014-01-08T17:46:22Z2014-01-08T17:46:22Z20132014-01-082006-04-24info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfSILVA, W. S. da. Inferência bayesiana para os modelos da classe Arch com potência assimétrica. 2006. 82 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1562info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFLAinstname:Universidade Federal de Lavras (UFLA)instacron:UFLA2014-01-08T17:46:23Zoai:localhost:1/1562Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.ufla.br/oai/requestnivaldo@ufla.br || repositorio.biblioteca@ufla.bropendoar:2014-01-08T17:46:23Repositório Institucional da UFLA - Universidade Federal de Lavras (UFLA)false |
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