Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Washington Santos da
Data de Publicação: 2006
Tipo de documento: Tese
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFLA
Texto Completo: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1562
Resumo: Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Teoria Matemática e Métodos Estatísticos, para a obtenção do título de Doutor.
id UFLA_b55f59b0169408ed333e2e593776a931
oai_identifier_str oai:localhost:1/1562
network_acronym_str UFLA
network_name_str Repositório Institucional da UFLA
repository_id_str
spelling Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência AssimétricaBayesian Inference for the Asymmetric Power ARCH Class of ModelsAPARCHInferência BayesianaMetrópolis-HastingsIbovespaBayesian inferenceMetropolis-HastingsCNPQ_NÃO_INFORMADOTese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Teoria Matemática e Métodos Estatísticos, para a obtenção do título de Doutor.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)Teoria Matemática e Métodos EstatísticosEste trabalho desenvolve uma análise bayesiana do modelo ARCH com potência assimétrica. A análise envolve a estimação de parâmetros, a predição da variância condicional e a seleção de modelos. Os procedimentos de inferência bayesiana são implementados usando-se o algoritmo de Metropolis-Hastings. Aplica-se a metodologia proposta a dados simulados e reais.This work proposed a bayesian analysis of the asymmetric power ARCH model. The analysis involve parameter estimation, conditional variance prediction and model selection. The procedures of the bayesian approach are implemented using the Metropolis-Hastings algorithm. The methodology is applied to simulated an real series.UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASDEX - Programa de Pós-graduaçãoUFLABRASILSáfadi, ThelmaBueno Filho, Júlio Sílvio de SousaVivanco, Mário Javier FerruaLamounier, Wagner MouraCastro Júnior, Luiz Gonzaga deLima, Renato Ribeiro deSilva, Washington Santos da2014-01-08T17:46:22Z2014-01-08T17:46:22Z20132014-01-082006-04-24info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfSILVA, W. S. da. Inferência bayesiana para os modelos da classe Arch com potência assimétrica. 2006. 82 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1562info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFLAinstname:Universidade Federal de Lavras (UFLA)instacron:UFLA2014-01-08T17:46:23Zoai:localhost:1/1562Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.ufla.br/oai/requestnivaldo@ufla.br || repositorio.biblioteca@ufla.bropendoar:2014-01-08T17:46:23Repositório Institucional da UFLA - Universidade Federal de Lavras (UFLA)false
dc.title.none.fl_str_mv Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
Bayesian Inference for the Asymmetric Power ARCH Class of Models
title Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
spellingShingle Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
Silva, Washington Santos da
APARCH
Inferência Bayesiana
Metrópolis-Hastings
Ibovespa
Bayesian inference
Metropolis-Hastings
CNPQ_NÃO_INFORMADO
title_short Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
title_full Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
title_fullStr Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
title_full_unstemmed Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
title_sort Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
author Silva, Washington Santos da
author_facet Silva, Washington Santos da
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Sáfadi, Thelma
Bueno Filho, Júlio Sílvio de Sousa
Vivanco, Mário Javier Ferrua
Lamounier, Wagner Moura
Castro Júnior, Luiz Gonzaga de
Lima, Renato Ribeiro de
dc.contributor.author.fl_str_mv Silva, Washington Santos da
dc.subject.por.fl_str_mv APARCH
Inferência Bayesiana
Metrópolis-Hastings
Ibovespa
Bayesian inference
Metropolis-Hastings
CNPQ_NÃO_INFORMADO
topic APARCH
Inferência Bayesiana
Metrópolis-Hastings
Ibovespa
Bayesian inference
Metropolis-Hastings
CNPQ_NÃO_INFORMADO
description Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Teoria Matemática e Métodos Estatísticos, para a obtenção do título de Doutor.
publishDate 2006
dc.date.none.fl_str_mv 2006-04-24
2013
2014-01-08T17:46:22Z
2014-01-08T17:46:22Z
2014-01-08
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
format doctoralThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv SILVA, W. S. da. Inferência bayesiana para os modelos da classe Arch com potência assimétrica. 2006. 82 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1562
identifier_str_mv SILVA, W. S. da. Inferência bayesiana para os modelos da classe Arch com potência assimétrica. 2006. 82 p. Tese (Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005.
url http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1562
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
DEX - Programa de Pós-graduação
UFLA
BRASIL
publisher.none.fl_str_mv UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
DEX - Programa de Pós-graduação
UFLA
BRASIL
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFLA
instname:Universidade Federal de Lavras (UFLA)
instacron:UFLA
instname_str Universidade Federal de Lavras (UFLA)
instacron_str UFLA
institution UFLA
reponame_str Repositório Institucional da UFLA
collection Repositório Institucional da UFLA
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFLA - Universidade Federal de Lavras (UFLA)
repository.mail.fl_str_mv nivaldo@ufla.br || repositorio.biblioteca@ufla.br
_version_ 1807835067606630400