MARKOWITZ NA OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS SELECIONADAS POR DATA ENVELOPMENT ANALYSIS – DEA

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Lopes, Ana Lúcia Miranda
Data de Publicação: 2011
Outros Autores: Carneiro, Marcelo Lopes, Schneider, Aline Botelho, Lima, Marcus Vinícius Andrade de
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Gestão e sociedade
Texto Completo: https://ges.face.ufmg.br/index.php/gestaoesociedade/article/view/794
Resumo: A seleção de ativos para a construção de carteiras de investimento no mercado de ações é de extrema importância para investidores, pois pode definir seu lucro ou prejuízo. Neste trabalho é investigado se a aplicação do modelo de otimização de Markowitz sobre carteiras selecionadas por meio de Data Envelopment Analysis - DEA gera retornos maiores que carteiras de ativos obtidas somente com DEA. Para atender esse objetivo foram projetadas carteiras mensais para 36 meses, iniciando em Janeiro de 2006 e finalizando em Dezembro de 2008, utilizando indicadores fundamentalistas como inputs e outputs do modelo DEA. O modelo DEA utilizado foi o Assurance Region, que depois foram otimizados gerando outra carteira DEA. Ao comparar as carteiras DEA com o IBOVESPA chegou-se a conclusão que as carteiras otimizadas alcançam melhor desempenho que as carteiras DEA originais e IBOVESPA.
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