Modelos estatísticos e econométricos para estudo da sazonalidade de preços: o caso do preço da carne de boi

• Autor(a) principal: Aguirre, Antônio
• Data de Publicação: 2013
• Outros Autores: Aguirre, Luiz A.
• Tipo de documento: Artigo
• Idioma: por
• Título da fonte: Nova Economia (Online)
• Texto Completo: https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/2196

Nesse trabalho estuda-se, utilisando diferentes métodos de análise, o componente de variação sazonal de uma série de preços recebidos pelos produtores de gado do Estado de São Paulo, série que se extende de 1954 a 1995. O primeiro método empregado na análise é descritivo: consiste em calcular as "médias sazonais" e os "falores sazonais". Na seqüência, mostra-se como se estimam as médias sazonais mediante análise de regressão com uma equação que tem onze variáveis dummy como regressores. Contudo, a avaliação dessa regressão mostra que seus resultados são insatisfatórios devido, principalmente, ao problema de autocorrelação dos resíduos. Uma nova especificação da equação de regressão é proposta, sendo necessário utilizar os critérios ERR (Error Reduction Ratio) e o de Akaike para determinar a ordem e o número ótimo de termos autoregressivos a ser incluídos na equação. Esses resultados mostram um ajuste mais satisfatório dos dados.