A análise multivariada aplicada na seleção de fundos de renda variável

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Kellen Roberta Rocha da Silva
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFMG
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1843/BUOS-B2SG27
Resumo: A seleção de fundos de investimento é um processo constante no mercado de Previdência Complementar fechado e de grande relevância devido a regulamentação existente para a gestão de recursos dos participantes que precisam ter o risco minimizado devido a necessidade de formação de poupança de longo prazo para fazer frente a época da aposentadoria. Neste trabalho pretendeu-se, através a análise fatorial, obter uma ferramenta para seleção de fundos de renda variável. A análise fatorial é um método de estatística multivariada que é muito utilizado em análise de banco de dados numerosos e grande quantidade de variáveis com o intuito de identificar grupos de variáveis mais correlacionadas entre si e construir índices com as variáveis de cada grupo, permitindo uma análise segmenta da informação. O banco de dados estudado nessa monografia está posicionado em 2016 e conta com mais de 1700 fundos de investimentos em renda variável. Foram avaliadas 11 variáveis relacionadas com rentabilidade, tempo de existência, risco e desempenho do fundo
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