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Gregorio Saravia AtuncarEla Mercedes Medrano de ToscanoFrederico Rodrigues Borges da CruzVladimir BelitkyRegis Queiroz Goncalves2019-08-11T22:44:23Z2019-08-11T22:44:23Z2006-05-17http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7HZGYFDevido a sofisticacao dos produtos financeiros nos anos recentes, os modelos probabilisticos de tempo continuo dados por equacoes diferenciais estocasticas tem merecido a atencao crescente por parte de analistas do mercado financeiro e de academicos. Para superar a limitacao de alguns modelos, e necessario considerar a forma como as taxas de juros se desenvolvem ao longo do tempo. Neste trabalho a estimacao do coeficiente de tendencia dos modelos de Vasicek e de Cox-Ingersoll-Ross e realizada utilizando-se estimadores de maxima verossimilhanca discretizados e de mínimos quadrados ordinarios. Contorna-se a necessidade de se conhecer o valor do coeficiente de difusao e confirma-sea presenca do vício dos estimadores, por se considerar observacoes em tempo discreto para modelos de tempo contínuo. Sao apresentadas comparacoes dos desempenhos dos estimadores variando-se o intervalo de discretizaçao e o tempo de observa¸cao do processo. Os coeficientes de tendencia de ambos os modelos sao estimados pelos dois metodos, obtendo-se a trajetoria esperada das taxas de juros de cinco conjuntos de dados reais.Universidade Federal de Minas GeraisUFMGEstatísticaEquações diferenciais estocásticasTaxas de jurosEstimativa de parâmetroProbabilidadesVerossimilhança (Estatística)estocasticosequaçõesdiferenciaisEstimação do coeficiente de tendência de uma equação diferencial estocática: uma aplicação à estrutura a termo das taxas de jurosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFMGinstname:Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)instacron:UFMGORIGINALregisqueiroz_2006.pdfapplication/pdf911412https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/RFFO-7HZGYF/1/regisqueiroz_2006.pdfd5a0fc43de812550e393001f1e2f6722MD51TEXTregisqueiroz_2006.pdf.txtregisqueiroz_2006.pdf.txtExtracted texttext/plain126466https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/RFFO-7HZGYF/2/regisqueiroz_2006.pdf.txt705303455394f67ba22e01f5df781682MD521843/RFFO-7HZGYF2019-11-14 08:20:27.718oai:repositorio.ufmg.br:1843/RFFO-7HZGYFRepositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufmg.br/oaiopendoar:2019-11-14T11:20:27Repositório Institucional da UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)false
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