Refinamentos de testes na classe dos modelos não-lineares simétricos heteroscedásticos

• Autor(a) principal: Mariana Correia de Araujo
• Data de Publicação: 2015
• Tipo de documento: Tese
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFMG
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/1843/BUBD-A4NJ3G
• topic: Correção de Bartlett; Correção tipo-Bartlett; Poder local; Verossimilhança perfilada; Testes de hip; Modelos não-lineares simétricos heteroscedásticos; Verossimilhança perfilada modificada; Estatística gradiente; Estatística; Modelos não lineares (Estatistica); Testes de hip; Metodos do gradiente conjugado; Verossimilhança (Estatística)

Nesta tese abordamos o aperfeiçoamento de testes de hipóteses na classe dos modelos não-lineares simétricos heteroscedásticos. Inicialmente, aprimoramos os testes de heteroscedasticidade baseados nas estatísticas da razão de verossimilhanças e razão de verossimilhanças perfiladas modificadas. A versão modificada da verossimilhança perfilada considerada neste trabalho é a proposta por Cox e Reid (1987). Em seguida, obtemos um fator de correção tipo-Bartlett para o teste de heteroscedasticidade baseado na estatística gradiente. A estatística gradiente foi proposta por Terrell (2002) e tem recebido crescente atenção na literatura, uma vez que além de ter estrutura simples de calcular e implementar, é assintoticamente equivalente às estatísticas da razão de verossimilhanças, Wald e escore. Ainda, realizamos um estudo de poder local dos testes da razão de verossimilhanças, Wald, escore e gradiente a fim de avaliar (localmente) o poder dos quatro testes. Para cada abordagem realizada, foi desenvolvido um estudo de simulação de Monte Carlo a fim de avaliar o desempenho dos testes sob investigação.