Gerenciamento de riscos: otimização multiobjetivo e análise de portfólio de compra e venda de energia
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2013 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFMG |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9CYHN9 |
Resumo: | Com a evolução e a desregulamentação do setor elétrico brasileiro, os agentes de geração de energia passaram a ficar expostos não só ao risco de preço, mas também ao risco de volume de energia. Com o aumento da competitividade no setor elétrico brasileiro, a avaliação e o tratamento dos riscos inerentes ao processo de comercialização tornam-se uma ferramenta diferencial para as empresas de geração do setor de energia elétrica. Esse trabalho avalia e propõe uma métrica para a mensuração do risco de perda de receita em uma empresa geradora de energia elétrica inserida no mercado brasileiro de energia. Para a maximização da receita esperada e redução do risco, é proposta a utilização de métodos determinísticos de otimização multiobjetivo para o mapeamento da fronteira de compromisso, fronteira Pareto ótima, entre o retorno e risco. O método utilizado para a otimização é baseado na classe de métodos que utilizam a exclusão de semi-espaços para encontrar o ponto ótimo do problema: o método elipsoidal. Esse método determinístico garante que a solução encontrada domine o ponto de partida do algoritmo. Neste trabalho é utilizada uma adaptação do método elipsoidal para a otimização de funções multiobjetivo diretamente, sem a necessidade de escrever funções escalares intermediárias. Para a construção da fronteira Pareto, este trabalho apresenta uma metodologia para a definição dos pontos iniciais do algoritmo determinístico. Através dessa metodologia, a fronteira Pareto ótima encontrada é mais uniforme. Assim, toda uma fronteira eficiente será construída para que a decisão de contratação ótima seja feita por um decisor ou um colegiado de decisores a posteriori. |
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