Modelos avançados para risco operacional: uma análise empírica da abordagem de distribuição de perdas
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2012 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFMG |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/1843/BUBD-8ZVGNT |
Resumo: | O risco operacional é um tema instigante e vem adquirindo cada vez mais relevância no âmbito tanto da academia quanto do mercado financeiro e de capitais. Esta pesquisa discute em profundidade a aplicação da abordagem de distribuição de perdas (LDA) no cálculo docapital regulamentar para risco operacional de uma instituição financeira brasileira de grande porte. Uma base com cinco anos de dados de perdas foi coletada, permitindo a apuração do capital regulamentar relativo aos oito tipos de eventos de risco operacional da linha de negócios varejo. Foram testadas várias configurações para os parâmetros de modelagem, gerando-se um total de vinte e quatro cenários distintos que incluem a correção ou não por índice inflacionário, a imposição de diferentes valores mínimos para os dados de perda e a possibilidade de agrupamento de dados de um mesmo tipo de perda e data de ocorrência. Verificou-se que a definição dos parâmetros representa um fator crítico para o processo, podendo alterar substancialmente o capital regulamentar calculado para o risco operacional. Os resultados ainda indicam a necessidade de se determinar as distribuições de frequência e severidade que para cada combinação linha de negócio-tipo de perda, não sendo apropriada a presunção de qualquer distribuição a priori. |
id |
UFMG_7ce7de282aec0c51c6a5a2916df50787 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.ufmg.br:1843/BUBD-8ZVGNT |
network_acronym_str |
UFMG |
network_name_str |
Repositório Institucional da UFMG |
repository_id_str |
|
spelling |
Luiz Alberto BertucciHudson Fernandes AmaralRobert Aldo Iquiapaza CoaguilaHelder Ferreira de MendonçaJoao Carlos DouatClayton Peixoto Goulart2019-08-10T11:36:10Z2019-08-10T11:36:10Z2012-04-26http://hdl.handle.net/1843/BUBD-8ZVGNTO risco operacional é um tema instigante e vem adquirindo cada vez mais relevância no âmbito tanto da academia quanto do mercado financeiro e de capitais. Esta pesquisa discute em profundidade a aplicação da abordagem de distribuição de perdas (LDA) no cálculo docapital regulamentar para risco operacional de uma instituição financeira brasileira de grande porte. Uma base com cinco anos de dados de perdas foi coletada, permitindo a apuração do capital regulamentar relativo aos oito tipos de eventos de risco operacional da linha de negócios varejo. Foram testadas várias configurações para os parâmetros de modelagem, gerando-se um total de vinte e quatro cenários distintos que incluem a correção ou não por índice inflacionário, a imposição de diferentes valores mínimos para os dados de perda e a possibilidade de agrupamento de dados de um mesmo tipo de perda e data de ocorrência. Verificou-se que a definição dos parâmetros representa um fator crítico para o processo, podendo alterar substancialmente o capital regulamentar calculado para o risco operacional. Os resultados ainda indicam a necessidade de se determinar as distribuições de frequência e severidade que para cada combinação linha de negócio-tipo de perda, não sendo apropriada a presunção de qualquer distribuição a priori.Operational risk is a fascinating issue and has been experiencing a rising relevance both in academy and in financial and capital markets. This research aims to provide an in-depth assessment of the loss distribution approach (LDA) appropriateness as a tool for measuring operational risk capital requirement for a Brazilian large-sized financial institution. Operational loss data within a five-year span were collected, which allowed the measurement of capital requirement for the eight event types of operational risk occurred in the Retail Banking business line. Twenty-four distinct scenarios have been prepared from several changes in model parameters, such as imposing different thresholds levels, the data adjustment by inflation index, and the possibility of grouping data caused by a common operational loss event observed at the same day. Research results suggest that parameters settings are a critical feature for the process and can substantially change operational risk capital requirements. Results still point to the need to determine frequency and severity distributions for each combination of business line-loss event type, since theres no a priori appropriate distribution that should be used in the calculation of operational risk capital requirement.Universidade Federal de Minas GeraisUFMGFinançasMercado financeiroRiscoAbordagem de Distribuição de Perdas (LDA)Abordagem de Mensuração Avançada (AMA)Risco operacionalModelos avançados para risco operacional: uma análise empírica da abordagem de distribuição de perdasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFMGinstname:Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)instacron:UFMGORIGINALtese_clayton_peixoto_goulart_final.pdfapplication/pdf1879808https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-8ZVGNT/1/tese_clayton_peixoto_goulart_final.pdf72dcaba1ce3a98917d5d3ae4ead4d5aaMD51TEXTtese_clayton_peixoto_goulart_final.pdf.txttese_clayton_peixoto_goulart_final.pdf.txtExtracted texttext/plain298324https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-8ZVGNT/2/tese_clayton_peixoto_goulart_final.pdf.txt8c013890652fc3807acb33639f61eb8aMD521843/BUBD-8ZVGNT2019-11-14 07:11:24.931oai:repositorio.ufmg.br:1843/BUBD-8ZVGNTRepositório de PublicaçõesPUBhttps://repositorio.ufmg.br/oaiopendoar:2019-11-14T10:11:24Repositório Institucional da UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)false |
dc.title.pt_BR.fl_str_mv |
Modelos avançados para risco operacional: uma análise empírica da abordagem de distribuição de perdas |
title |
Modelos avançados para risco operacional: uma análise empírica da abordagem de distribuição de perdas |
spellingShingle |
Modelos avançados para risco operacional: uma análise empírica da abordagem de distribuição de perdas Clayton Peixoto Goulart Abordagem de Distribuição de Perdas (LDA) Abordagem de Mensuração Avançada (AMA) Risco operacional Finanças Mercado financeiro Risco |
title_short |
Modelos avançados para risco operacional: uma análise empírica da abordagem de distribuição de perdas |
title_full |
Modelos avançados para risco operacional: uma análise empírica da abordagem de distribuição de perdas |
title_fullStr |
Modelos avançados para risco operacional: uma análise empírica da abordagem de distribuição de perdas |
title_full_unstemmed |
Modelos avançados para risco operacional: uma análise empírica da abordagem de distribuição de perdas |
title_sort |
Modelos avançados para risco operacional: uma análise empírica da abordagem de distribuição de perdas |
author |
Clayton Peixoto Goulart |
author_facet |
Clayton Peixoto Goulart |
author_role |
author |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Luiz Alberto Bertucci |
dc.contributor.referee1.fl_str_mv |
Hudson Fernandes Amaral |
dc.contributor.referee2.fl_str_mv |
Robert Aldo Iquiapaza Coaguila |
dc.contributor.referee3.fl_str_mv |
Helder Ferreira de Mendonça |
dc.contributor.referee4.fl_str_mv |
Joao Carlos Douat |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Clayton Peixoto Goulart |
contributor_str_mv |
Luiz Alberto Bertucci Hudson Fernandes Amaral Robert Aldo Iquiapaza Coaguila Helder Ferreira de Mendonça Joao Carlos Douat |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Abordagem de Distribuição de Perdas (LDA) Abordagem de Mensuração Avançada (AMA) Risco operacional |
topic |
Abordagem de Distribuição de Perdas (LDA) Abordagem de Mensuração Avançada (AMA) Risco operacional Finanças Mercado financeiro Risco |
dc.subject.other.pt_BR.fl_str_mv |
Finanças Mercado financeiro Risco |
description |
O risco operacional é um tema instigante e vem adquirindo cada vez mais relevância no âmbito tanto da academia quanto do mercado financeiro e de capitais. Esta pesquisa discute em profundidade a aplicação da abordagem de distribuição de perdas (LDA) no cálculo docapital regulamentar para risco operacional de uma instituição financeira brasileira de grande porte. Uma base com cinco anos de dados de perdas foi coletada, permitindo a apuração do capital regulamentar relativo aos oito tipos de eventos de risco operacional da linha de negócios varejo. Foram testadas várias configurações para os parâmetros de modelagem, gerando-se um total de vinte e quatro cenários distintos que incluem a correção ou não por índice inflacionário, a imposição de diferentes valores mínimos para os dados de perda e a possibilidade de agrupamento de dados de um mesmo tipo de perda e data de ocorrência. Verificou-se que a definição dos parâmetros representa um fator crítico para o processo, podendo alterar substancialmente o capital regulamentar calculado para o risco operacional. Os resultados ainda indicam a necessidade de se determinar as distribuições de frequência e severidade que para cada combinação linha de negócio-tipo de perda, não sendo apropriada a presunção de qualquer distribuição a priori. |
publishDate |
2012 |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2012-04-26 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2019-08-10T11:36:10Z |
dc.date.available.fl_str_mv |
2019-08-10T11:36:10Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
format |
doctoralThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/1843/BUBD-8ZVGNT |
url |
http://hdl.handle.net/1843/BUBD-8ZVGNT |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal de Minas Gerais |
dc.publisher.initials.fl_str_mv |
UFMG |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal de Minas Gerais |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional da UFMG instname:Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) instacron:UFMG |
instname_str |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
instacron_str |
UFMG |
institution |
UFMG |
reponame_str |
Repositório Institucional da UFMG |
collection |
Repositório Institucional da UFMG |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-8ZVGNT/1/tese_clayton_peixoto_goulart_final.pdf https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUBD-8ZVGNT/2/tese_clayton_peixoto_goulart_final.pdf.txt |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
72dcaba1ce3a98917d5d3ae4ead4d5aa 8c013890652fc3807acb33639f61eb8a |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional da UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1803589233777049600 |