Simulação e análise numérica de equações diferenciais estocásticas unidimensionais: uma abordagem introdutória
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2013 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFMG |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/1843/BUOS-974HDH |
Resumo: | Este trabalho apresenta uma discussão introdutória com respeito aos métodos numéricos para a simulação de equações diferenciais estocásticas. Começamos com a apresentação de conceitos matemáticos essenciais a respeito de probabilidade e processos estocásticos. Em seguida apresentamos os esquemas de discretização clássicos e fazemos uma análise teórica e experimental a respeito do comportamento destes métodos. Ao final tratamos de um algoritmo de simulação que explora o método da rejeição para gerar uma solução através da medida induzida pelas trajetórias correspondentes às soluções das equações. |
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Luiz Henrique DuczmalDenise Burgarelli DuczmalDenise Burgarelli DuczmalGregorio Saravia AtuncarSokol NdrecaAlberto Masayoshi Faria OhashiFelipe Carvalho Alvares da Silva2019-08-14T17:59:13Z2019-08-14T17:59:13Z2013-03-14http://hdl.handle.net/1843/BUOS-974HDHEste trabalho apresenta uma discussão introdutória com respeito aos métodos numéricos para a simulação de equações diferenciais estocásticas. Começamos com a apresentação de conceitos matemáticos essenciais a respeito de probabilidade e processos estocásticos. Em seguida apresentamos os esquemas de discretização clássicos e fazemos uma análise teórica e experimental a respeito do comportamento destes métodos. Ao final tratamos de um algoritmo de simulação que explora o método da rejeição para gerar uma solução através da medida induzida pelas trajetórias correspondentes às soluções das equações.This work presents an introductory discussion with respect to numerical methods for the simulation of stochastic differential equations. We begin with the presentation of essential mathematical concepts about probability and stochastic processes. In the following, we present the classical discretization schemes and make a theoretical and a experimental analysis about the behavior of these methods. At the end we present an algorithm that explores the method of rejection to generate an exact solution of a class of stochastic differential equations.Universidade Federal de Minas GeraisUFMGEstatísticaEstatísticaSimulação e análise numérica de equações diferenciais estocásticas unidimensionais: uma abordagem introdutóriainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFMGinstname:Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)instacron:UFMGORIGINALdisserta__o.pdfapplication/pdf1852859https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-974HDH/1/disserta__o.pdf166873aa401019d55419cca1a2d26374MD51TEXTdisserta__o.pdf.txtdisserta__o.pdf.txtExtracted texttext/plain162103https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-974HDH/2/disserta__o.pdf.txt3a16477570a59b28efb8a93dce84a606MD521843/BUOS-974HDH2019-11-14 15:25:02.769oai:repositorio.ufmg.br:1843/BUOS-974HDHRepositório de PublicaçõesPUBhttps://repositorio.ufmg.br/oaiopendoar:2019-11-14T18:25:02Repositório Institucional da UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)false |
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