Controle preditivo robusto baseado em modelo aplicado a sistemas lineares com saltos Markovianos
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2019 |
Tipo de documento: | Tese |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFMG |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/1843/31636 |
Resumo: | In this thesis, robust model predictive control techniques applied to discrete-time Markov jump linear systems are introduced. Two control scenarios are addressed. In the first scenario, it is developed a control solution that minimizes the expected value of an infinite-horizon quadratic cost. As a byproduct, mean square stability is obtained under two cases: i) without constraints, and ii) with constraints on control input and state. The second control scenario considers the minimization of the expected value of quadratic finite-horizon cost. This scenario considers not only stochastic additive noise, but also constraints that are imposed on the second moment of both state and control. Numerical experiments illustrate the results for both scenarios. |
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Controle preditivo robusto baseado em modelo aplicado a sistemas lineares com saltos MarkovianosRobust model predictive control applied to Markov jump linear systemsSistemas lineares com saltos MarkovianosControle robustoControle preditivo baseado em modeloRuído aditivoDesigualdades matriciais linearesEngenharia elétricaSistemas linearesMarkov, Processos deControle robustoControle preditivoIn this thesis, robust model predictive control techniques applied to discrete-time Markov jump linear systems are introduced. Two control scenarios are addressed. In the first scenario, it is developed a control solution that minimizes the expected value of an infinite-horizon quadratic cost. As a byproduct, mean square stability is obtained under two cases: i) without constraints, and ii) with constraints on control input and state. The second control scenario considers the minimization of the expected value of quadratic finite-horizon cost. This scenario considers not only stochastic additive noise, but also constraints that are imposed on the second moment of both state and control. Numerical experiments illustrate the results for both scenarios.Esta tese apresenta técnicas de controle preditivo robusto baseado em modelo aplicadas a sistemas lineares com saltos Markovianos a tempo discreto. Dois cenários de controle são tratados. No primeiro cenário desenvolve-se uma solução de controle que minimiza o valor esperado de um custo quadrático de horizonte infinito. Como subproduto nesta etapa, obtém-se estabilidade em média quadrática para dois casos: i) sem restrições e, ii) com restrições rígidas na entrada de controle e no estado. No segundo cenário de controle, trata-se da minimização do valor esperado de um custo quadrático de horizonte finito. Neste caso, considera-se a presença de ruído aditivo estocástico e contempla-se também restrições que são impostas sobre o segundo momento do estado e da variável de controle. Para ambos os cenários são apresentados experimentos numéricos que ilustram as técnicas propostas.Universidade Federal de Minas GeraisBrasilENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICAPrograma de Pós-Graduação em Engenharia ElétricaUFMGReinaldo Martinez Palhareshttp://lattes.cnpq.br/1268773789851994Eduardo Mazoni Andrade Marçal MendesLeonardo Antônio Borges TôrresJoão Bosco Ribeiro do ValRoberto Kawakami Harrop GalvãoLuciano Antônio Frezzatto SantosVíctor Costa da Silva CamposRosileide de Oliveira Lopes2019-12-19T19:40:53Z2019-12-19T19:40:53Z2019-12-04info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/1843/31636porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFMGinstname:Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)instacron:UFMG2019-12-20T06:25:31Zoai:repositorio.ufmg.br:1843/31636Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufmg.br/oairepositorio@ufmg.bropendoar:2019-12-20T06:25:31Repositório Institucional da UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)false |
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