Intervalos de previsão bootstrap para modelos estruturais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Thaize Vieira Martins
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFMG
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1843/ICED-8HNHU8
Resumo: Este trabalho dedica-se à implementação da metodoloia de construção de intervalos de previsão bootstrap não-paramétricopara as formas de espaço de estados (EE)), baseando-se na proposta apresentada em Rodriguez e Ruiz (2009). Os EE são uma alternativa de reescrever os modelos estruturais, os quais decompõem as séries temporais em seus componentes não-observáveis (nível, tendência e sazonalida). Particularmente, este trabalho tem a finalidade de estender a metodologia apresentada por Rodriguez e Ruiz (2009) para modelos estruturais mais complexos, implementando-se na linguagem Ox e comparando os resultados das simulações com o método tradicional de construção de intervalos de previsão assintóticos e também com procedimento bootstrap paramétrico.
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