Análise de determinismo em séries temporais quase-periódicas

• Autor(a) principal: Mara Cristina da Silveira Coelho
• Data de Publicação: 2006
• Tipo de documento: Tese
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFMG
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/1843/LAAE-6WGPF6
• topic: séries temporais; Engenharia elétrica; Analise de series temporais Processamento de dados

Séries temporais com comportamento quase-periódico são bastante comuns nas ciências naturais, exatas, engenharias, áreas social e médica. As técnicas disponíveis na literatura para séries temporais, nem sempre são adequadas para analisar e modelar séries quase-periódicas, uma vez que o comportamento quase-periódico tende a ocultar qualquer outro comportamento determinístico, além do padrão quase-periódico. Todavia, pouca atenção tem sido dada ao desenvolvimento de ferramentas específicas para lidar com esse tipo de séries. Na análise, modelagem e, possivelmente, previsão de séries temporais quase-periódicas, um dos primeiros passos de grande interesse é verificar se há algum padrão determinístico na série temporal além do comportamento quase-periódico. Neste contexto, o teste de hipóteses baseado em séries sub-rogadas vem auxiliar na detecção de determinismo subjacente ao comportamento quase-periódico. Este trabalho propõe um teste de hipóteses baseado em dados sub-rogados para verificar a presença de vínculo determinístico intra-ciclo em séries temporais quase-periódicas. Neste sentido, procurou-se avaliar as técnicas disponíveis na literatura para a geração das séries sub-rogadas. Os resultados obtidos mostram que, na presença de comportamento quase-periódico, tais técnicas nem sempre são adequadas. São discutidas algumas das dificuldades encontradas e sugeridos procedimentos alternativos, tal como a redução dos ciclos e da tendência, para a execução do teste de determinismo usando dados sub-rogados. Uma vez reduzido o ciclo da série quase-periódica, obtém-se uma série residual correspondente. O teste de hipótese baseado em séries sub-rogadas, proposto neste trabalho, consiste em gerar um conjunto de séries sub-rogadas que preservam algumas características estatísticas da série residual analisada, e destroem outras.