Influência das principais bolsas internacionais de cormecialização sobre o preço do café brasileiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva, Thais Pereira da
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UFMT
Texto Completo: http://bdm.ufmt.br/handle/1/667
Resumo: The objectiveofthepresentworkwastoanalyzetheinfluenceofthepricespracticed in theinternationalcoffeemarketonthepricespracticed in thedomesticmarket. Wereconsidered in thestudytheprices in major internationalandnationalgrantsfromthecoffee marketing, thesebeingthe London Stock Exchange, the Vietnam Stock Exchange, New York Stock Exchange (NYBOT) andthe Commodities and Futures Exchange (BM & F). In addition, thepriceindicators in thedomesticmarketpublishedbythe Center for AdvancedStudies in AppliedEconomics (CEPEA) werealsoconsidered. Regardingthemethodology, weusedthe time-series econometric tools, such as: Dickey-FullerAugmented Test (ADF), toverifythestationarityofthe series; JohansenCointegrationTests, toverifytheexistenceof a cointegrationrelationshipbetweenthe series; andthe Vector CorrectionModelwithErrorCorrection - VEC. As mainresults, it wasverifiedthat NYBOT exertsinfluenceontheothervariablesanalyzed in relationtoarabiccoffee, having a longtermeffect. In the case ofconiloncoffee, the London Stock Exchange has a greaterinfluenceontheother stock exchanges, explainingmostofthepricevariationsthatoccurred in thismarket.
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