Determinação das variáveis relevantes para a avaliação de risco do crédito de longo prazo em instituições financeiras
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2006 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNIFOR |
Texto Completo: | https://biblioteca.sophia.com.br/terminalri/9575/acervo/detalhe/74197 |
Resumo: | A escassez de estudos sobre risco de crédito no Brasil tem impedido uma avaliação consistente do comportamento dos bancos em relação ao assunto. Devido ao fato de a análise de crédito de curto prazo ser a mais comumente usada para mensuração do risco em longo prazo, torna-se oportuno um estudo aprofundado dos modelos de análise de risco do crédito de longo prazo, com o objetivo de conhecer as suas características e variáveis. Assim sendo, o problema de pesquisa pretende responder à seguinte indagação: Quais são as variáveis utilizadas na avaliação de risco do crédito de longo prazo nas instituições financeiras? A pesquisa foi realizada a partir de levantamento bibliográfico sobre risco de crédito, identificando-se metodologias e características de análise para a concessão do crédito de longo prazo. Com base nesse levantamento, realizou-se uma pesquisa nos bancos oficiais que operam com longo prazo. Por meio desse levantamento, foi possível identificar as principais variáveis utilizadas para a concessão do crédito. No último momento da pesquisa, fez-se um estudo de caso múltiplo em dois bancos de desenvolvimento. Os resultados da pesquisa revelaram pontos fortes e pontos fracos em ambos os modelos. As principais variáveis analisadas nos dois modelos foram: ?o caráter?, ?a qualificação profissional?, ?a transparência das informações?, ?a análise retrospectiva e prospectiva dos balanços?, ?o processo sucessório?, ?o setor de atividade?, ?a tecnologia adotada?, ?o mercado de atuação?, ?a estratégia? e ?as garantias?. Foram verificadas algumas diferenças de critério entre os dois modelos, justificadas por serem elaborados internamente, com observância do disposto na Resolução n. 2.682 do Banco Central. |
id |
UFOR_8bcb8e778fada8cee81ef70fdce840c1 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai::74197 |
network_acronym_str |
UFOR |
network_name_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNIFOR |
repository_id_str |
|
spelling |
Determinação das variáveis relevantes para a avaliação de risco do crédito de longo prazo em instituições financeirasAnálise de riscoOperações bancáriasA escassez de estudos sobre risco de crédito no Brasil tem impedido uma avaliação consistente do comportamento dos bancos em relação ao assunto. Devido ao fato de a análise de crédito de curto prazo ser a mais comumente usada para mensuração do risco em longo prazo, torna-se oportuno um estudo aprofundado dos modelos de análise de risco do crédito de longo prazo, com o objetivo de conhecer as suas características e variáveis. Assim sendo, o problema de pesquisa pretende responder à seguinte indagação: Quais são as variáveis utilizadas na avaliação de risco do crédito de longo prazo nas instituições financeiras? A pesquisa foi realizada a partir de levantamento bibliográfico sobre risco de crédito, identificando-se metodologias e características de análise para a concessão do crédito de longo prazo. Com base nesse levantamento, realizou-se uma pesquisa nos bancos oficiais que operam com longo prazo. Por meio desse levantamento, foi possível identificar as principais variáveis utilizadas para a concessão do crédito. No último momento da pesquisa, fez-se um estudo de caso múltiplo em dois bancos de desenvolvimento. Os resultados da pesquisa revelaram pontos fortes e pontos fracos em ambos os modelos. As principais variáveis analisadas nos dois modelos foram: ?o caráter?, ?a qualificação profissional?, ?a transparência das informações?, ?a análise retrospectiva e prospectiva dos balanços?, ?o processo sucessório?, ?o setor de atividade?, ?a tecnologia adotada?, ?o mercado de atuação?, ?a estratégia? e ?as garantias?. Foram verificadas algumas diferenças de critério entre os dois modelos, justificadas por serem elaborados internamente, com observância do disposto na Resolução n. 2.682 do Banco Central.The scarcity of researches about credit risk in Brazil has obstructed a consistent evaluation of the behavior on the part of the financial institutions. Due to short term credit analysis be more common used for measure the risk in long term by the financial institutions, is relevant a deep study about the long term credit risk models, with the objective of knowing its characteristics and variables. Thus, the research problem intends to answer the question: Which are used the variables of long term credit risk in the financial institutions? The research was carried through bibliographical survey about credit risk having identified analysis methodologies and characteristics for the long term credit risk concession. From this survey was made a research in the official banks that operate with long term credit risk, through this survey was possible identifying the main variables used for the credit concession. At the last moment of the research was made a study of multiple case in two development banks. The results of the research had disclosed strong and weak points in both models. The variables analyzed in the two models was: "the character", "the professional qualification", "the transparency of the information", "the retrospective and prospective analysis of the countable the successory process", "the sector of activity", "the technology adopted ", "the market performance", "the strategy" and "the guarantees". Was verified some differences between the two models, justified for being elaborated internally having as base the Resolution nº2682 of the Central bank of Brazil.Moura, Heber José deMoura, Heber José dePonte, Vera Maria RodriguesJorge Neto, Paulo de MeloUniversidade de Fortaleza. Programa de Pós-Graduação em Administração de EmpresasMagalhães, Débora Varela2006info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://biblioteca.sophia.com.br/terminalri/9575/acervo/detalhe/74197https://uol.unifor.br/auth-sophia/exibicao/1685Disponibilidade forma física: Existe obra impressa de código : 73402porreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNIFORinstname:Universidade de Fortaleza (UNIFOR)instacron:UNIFORinfo:eu-repo/semantics/openAccess1899-12-30T00:00:00Zoai::74197Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttps://www.unifor.br/bdtdONGhttp://dspace.unifor.br/oai/requestbib@unifor.br||bib@unifor.bropendoar:1899-12-30T00:00Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNIFOR - Universidade de Fortaleza (UNIFOR)false |
dc.title.none.fl_str_mv |
Determinação das variáveis relevantes para a avaliação de risco do crédito de longo prazo em instituições financeiras |
title |
Determinação das variáveis relevantes para a avaliação de risco do crédito de longo prazo em instituições financeiras |
spellingShingle |
Determinação das variáveis relevantes para a avaliação de risco do crédito de longo prazo em instituições financeiras Magalhães, Débora Varela Análise de risco Operações bancárias |
title_short |
Determinação das variáveis relevantes para a avaliação de risco do crédito de longo prazo em instituições financeiras |
title_full |
Determinação das variáveis relevantes para a avaliação de risco do crédito de longo prazo em instituições financeiras |
title_fullStr |
Determinação das variáveis relevantes para a avaliação de risco do crédito de longo prazo em instituições financeiras |
title_full_unstemmed |
Determinação das variáveis relevantes para a avaliação de risco do crédito de longo prazo em instituições financeiras |
title_sort |
Determinação das variáveis relevantes para a avaliação de risco do crédito de longo prazo em instituições financeiras |
author |
Magalhães, Débora Varela |
author_facet |
Magalhães, Débora Varela |
author_role |
author |
dc.contributor.none.fl_str_mv |
Moura, Heber José de Moura, Heber José de Ponte, Vera Maria Rodrigues Jorge Neto, Paulo de Melo Universidade de Fortaleza. Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Magalhães, Débora Varela |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Análise de risco Operações bancárias |
topic |
Análise de risco Operações bancárias |
description |
A escassez de estudos sobre risco de crédito no Brasil tem impedido uma avaliação consistente do comportamento dos bancos em relação ao assunto. Devido ao fato de a análise de crédito de curto prazo ser a mais comumente usada para mensuração do risco em longo prazo, torna-se oportuno um estudo aprofundado dos modelos de análise de risco do crédito de longo prazo, com o objetivo de conhecer as suas características e variáveis. Assim sendo, o problema de pesquisa pretende responder à seguinte indagação: Quais são as variáveis utilizadas na avaliação de risco do crédito de longo prazo nas instituições financeiras? A pesquisa foi realizada a partir de levantamento bibliográfico sobre risco de crédito, identificando-se metodologias e características de análise para a concessão do crédito de longo prazo. Com base nesse levantamento, realizou-se uma pesquisa nos bancos oficiais que operam com longo prazo. Por meio desse levantamento, foi possível identificar as principais variáveis utilizadas para a concessão do crédito. No último momento da pesquisa, fez-se um estudo de caso múltiplo em dois bancos de desenvolvimento. Os resultados da pesquisa revelaram pontos fortes e pontos fracos em ambos os modelos. As principais variáveis analisadas nos dois modelos foram: ?o caráter?, ?a qualificação profissional?, ?a transparência das informações?, ?a análise retrospectiva e prospectiva dos balanços?, ?o processo sucessório?, ?o setor de atividade?, ?a tecnologia adotada?, ?o mercado de atuação?, ?a estratégia? e ?as garantias?. Foram verificadas algumas diferenças de critério entre os dois modelos, justificadas por serem elaborados internamente, com observância do disposto na Resolução n. 2.682 do Banco Central. |
publishDate |
2006 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2006 |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://biblioteca.sophia.com.br/terminalri/9575/acervo/detalhe/74197 |
url |
https://biblioteca.sophia.com.br/terminalri/9575/acervo/detalhe/74197 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.none.fl_str_mv |
https://uol.unifor.br/auth-sophia/exibicao/1685 Disponibilidade forma física: Existe obra impressa de código : 73402 |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNIFOR instname:Universidade de Fortaleza (UNIFOR) instacron:UNIFOR |
instname_str |
Universidade de Fortaleza (UNIFOR) |
instacron_str |
UNIFOR |
institution |
UNIFOR |
reponame_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNIFOR |
collection |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNIFOR |
repository.name.fl_str_mv |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNIFOR - Universidade de Fortaleza (UNIFOR) |
repository.mail.fl_str_mv |
bib@unifor.br||bib@unifor.br |
_version_ |
1800408694376103936 |