Controle Estoc astico, Backward SDEs e EDPs Parab olicas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Nascimento, Jorge Alexandre Cardoso do
Data de Publicação: 2015
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPB
Texto Completo: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/8050
Resumo: The Dissertation study the relations between control theory, stochastic calculus and parabolic partial di erential equations. The aim is to study representations of viscosity solutions for parabolic equations via the Feynman-Kac nonlinear formulas. To this end, the control theory plays an important role in the connection between the stochastic and deterministic approaches.
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