Sistema de apoio à decisão para seleção de portfólios no setor de Private Banking com uso de Lógica Fuzzy

• Autor(a) principal: OLIVEIRA FILHO, Drance Meira de
• Data de Publicação: 2018
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFPE
• dARK ID: ark:/64986/0013000015gx4
• Texto Completo: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/32070
• topic: Engenharia de Produção; Private Banking; Sistema de apoio à decisão; Seleção de portfólio; Fuzzy

O setor de Private Banking é voltado para atendimento de clientes de alta renda e, por isso, um atendimento customizado é imprescindível. Por conta da situação intricada do mercado financeiro, os investidores demandam respostas para perguntas difíceis e procuram por segurança em seus planejadores financeiros, que, por sua vez, precisam ter um profundo conhecimento acerca de uma inumerável lista de produtos e de suas particularidades, além de se ater à adequação de cada produto às características dos clientes com o propósito de oferecer o portfólio ótimo de acordo com as expectativas. O objetivo do trabalho é desenvolver um sistema de apoio à decisão capaz de calcular portfólios sob medida para os clientes, considerando preferências e questões regulatórias de forma mais explícita e promovendo em mais transparência para o serviço bancário ao permitir que o investidor considere sua ponderação entre os critérios ao invés de simplesmente afirmar que está ciente que o portfólio não atende seus objetivos. O desenvolvimento da ferramenta proposta e a automatização do processo de seleção de portfólio resultaram na proposição de carteiras mais aderentes ao perfil de risco dos clientes finais e em uma maior transparência com relação ao processo de escolha dos ativos, dado que tais escolhas, agora, são frutos de um modelo já validado e testado.