Previsão de demanda, preço e análise de poder de mercado no setor de energia alétrica

• Autor(a) principal: Cordeiro Junior, Herbetes de Hollanda
• Data de Publicação: 2005
• Tipo de documento: Tese
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFPE
• dARK ID: ark:/64986/0013000014c7d
• Texto Completo: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3921
• topic: Previsão de Demanda; Previsão de Preço; Modelo ARIMA; Modelo de Cournot; Poder de mercado

A presente tese pretende desenvolver estudos aplicados ao setor elétrico brasileiro - SEB. Inicialmente, é feita uma revisão geral do SEB, enfocando as instituições e os agentes atuantes no setor. Em um primeiro estudo são feitas previsões para a demanda por energia elétrica no Nordeste no período 2004-2010. As previsões foram revisadas, ainda, de forma a levarem em conta o efeito do racionamento de energia elétrica ocorrido em 2001. Como resultado, os modelos ajustados apresentaram um bom poder de explicação e os valores das elasticidades foram próximos aos obtidos em outros estudos similares. Em um outro estudo, utilizou-se modelos ARIMA para previsão de preços spot de energia elétrica no Brasil. Finalmente, para analisar o potencial de exercício de poder de mercado no segmento de geração do SEB, foi utilizado o modelo de oligopólio de Cournot para analisar o impacto de variações na estrutura do setor sobre os preços de equilíbrio do mercado. Nestes termos, observou-se um maior potencial de exercício de poder de mercado em meses de menor disponibilidade de geração hidráulica. Outros fatores importantes no modelo foram a elasticidade da demanda e a estrutura do setor, em termos do número e do tamanho das firmas