Impactos colaterais da integração financeira: o caso brasileiro entre 1980 e 2009

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Stella, Milton André
Data de Publicação: 2013
Outros Autores: Hillbrecht, Ronald Otto, Porsse, Alexandre Alves
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista de Economia (Curitiba. Online)
Texto Completo: https://revistas.ufpr.br/economia/article/view/29038
Resumo: Este artigo analisa os impactos colaterais do processo de integração financeira do Brasil. Para tanto, o principal aspecto analisado foi o comportamento da volatilidade do Produto Interno Bruto (PIB) entre 1980 e 2009. A análise dividiu o período em quatro subperíodos, cada um incorporando ao menos uma mudança institucional ou de política econômica relevante. Os resultados indicaram uma redução sistemática da volatilidade do PIB brasileiro após 1991, período a partir do qual o País é considerado financeiramente integrado ao resto do mundo, e a hipótese de significância estatística da mudança de comportamento da volatilidade é confirmada por um modelo GARCH.
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