Interdependência dos preços do milho no sul brasileiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Sousa, Eliane Pinheiro de
Data de Publicação: 2010
Outros Autores: Braga, Marcelo José, Cunha, Dênis Antônio da
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista de Economia (Curitiba. Online)
Texto Completo: https://revistas.ufpr.br/economia/article/view/14289
Resumo: This article aims to verify the relationship between the prices of the maizein the states of Paraná, Rio Grande do Sul and Santa Catarina in order to test thevalidity of the Law of One Price at those markets over the October, 2002 to March,2009 period. Monthly data were extracted from the Center of Advanced Studies forApplied Economy (CEPEA) of ESALQ / USP. The employed methods understand thetests for unitary root and Johansen´s co-integration, impulse-response function,decomposition of the variance of the forecasting error and estimate of the vector error correction model (VEC). The results showed that the Law of One Price wasnot perfectly verified for the regional maize markets analyzed, when restrictionswere imposed in the coefficient of relationship of long period.
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spelling Interdependência dos preços do milho no sul brasileiroInterdependece of maize prices in Southern Brazilrelação entre preços; Lei do Preço Único; mercado regional de milhorelation between prices; Law of One Price; regional maize marketThis article aims to verify the relationship between the prices of the maizein the states of Paraná, Rio Grande do Sul and Santa Catarina in order to test thevalidity of the Law of One Price at those markets over the October, 2002 to March,2009 period. Monthly data were extracted from the Center of Advanced Studies forApplied Economy (CEPEA) of ESALQ / USP. The employed methods understand thetests for unitary root and Johansen´s co-integration, impulse-response function,decomposition of the variance of the forecasting error and estimate of the vector error correction model (VEC). The results showed that the Law of One Price wasnot perfectly verified for the regional maize markets analyzed, when restrictionswere imposed in the coefficient of relationship of long period.Este artigo objetiva verificar a relação entre os preços do milho nosestados do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, buscando testar se aLei do Preço Único prevaleceu nesses mercados, no período de outubro de 2002 amarço de 2009. Utilizaram-se dados mensais provenientes do Centro de EstudosAvançados em Economia Aplicada (CEPEA), da ESALQ / USP. Os métodos empregadoscompreendem os testes de raiz unitária e de cointegração de Johansen,estimação da função impulso-resposta, decomposição da variância dos erros deprevisão, estimação do modelo vetorial de correção de erro (VEC). Os resultadosmostraram que a Lei do Preço Único não foi perfeitamente verificada nos mercadosregionais de milho analisados, quando foram impostas restrições ao coeficiente de relacionamento de longo prazo.UFPRSousa, Eliane Pinheiro deBraga, Marcelo JoséCunha, Dênis Antônio da2010-08-31info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revistas.ufpr.br/economia/article/view/1428910.5380/re.v36i2.14289Revista de Economia; v. 36, n. 2 (2010)2316-93970556-578210.5380/re.v36i2reponame:Revista de Economia (Curitiba. Online)instname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRporhttps://revistas.ufpr.br/economia/article/view/14289/15124info:eu-repo/semantics/openAccess2011-09-06T15:24:33Zoai:revistas.ufpr.br:article/14289Revistahttps://revistas.ufpr.br/economiaPUBhttps://revistas.ufpr.br/economia/oaire@ufpr.br2316-93970556-5782opendoar:2011-09-06T15:24:33Revista de Economia (Curitiba. Online) - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
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