Evidências adicionais dos efeitos de fatores globais sobre o mercado acionário brasileiro, usando o modelo vetorial autorregressivo

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Zambon Monte, Edson
Data de Publicação: 2023
Outros Autores: Souza, Renzo Caliman
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista de Economia (Curitiba. Online)
Texto Completo: https://revistas.ufpr.br/economia/article/view/79972
Resumo: Este trabalho objetiva verificar como o mercado de ações do Brasil é influenciado pelos seguintes fatores globais: mercado global de ações (S&P 500), taxa de câmbio, preço do petróleo WTI, volatilidade do mercado acionário (VIX) e índice de incerteza política dos EUA. Adotou-se a metodologia vetorial autorregressiva. Os resultados revelaram que, independentemente do período (subamostras ou total), as variáveis que afetaram de forma mais relevante o mercado acionário brasileiro foram o S&P 500, o preço do petróleo e a taxa de câmbio, variando apenas a magnitude da influência entre os subperíodos, e com grande destaque para o índice S&P 500.
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