Estudo sobre a possibilidade de redução do risco de preço de commodities agrícolas via mercado de futuros no Brasil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Mineo, João Carlos Farcic
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPR
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1884/26201
Resumo: Resumo: Os preços agrícolas são substancialmente mais instáveis que os preços da maioria dos produtos e serviços não-agrícolas acarretando em um elevado grau de incerteza associado ao preço futuro de uma commodity tornando a especulação algo inerente à sua comercialização. Para que a agricultura seja uma atividade agrícola mais atrativa, é necessário que exista uma maior previsibilidade dos preços de seus produtos, seja via políticas agrícolas governamentais, seja via mercado. Devido às limitações da efetividade de uma política pública de suporte de preços agrícolas, o principal objetivo deste trabalho é analisar o comportamento recente do mercado de futuros brasileiro, com ênfase nas commodities agrícolas com contratos futuros negociados na BM&F no decorrer da última década (principalmente o boi gordo, o café arábica, o milho e a soja) e avaliar seu impacto na variabilidade de seus preços no mercado físico.
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