Programação dinâmica probabilística aplicada ao mercado de opções de compra de ações para tomada de decisão
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2009 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFPR |
Texto Completo: | https://hdl.handle.net/1884/21845 |
Resumo: | Orientador: Prof. Dr. Celso Carnieri |
id |
UFPR_464997dc97c0a93f6808199dbe46d7c6 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:acervodigital.ufpr.br:1884/21845 |
network_acronym_str |
UFPR |
network_name_str |
Repositório Institucional da UFPR |
repository_id_str |
308 |
spelling |
Silva, Arinei Carlos Lindbeck da, 1960-Universidade Federal do Paraná. Setor de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em EngenhariaCarnieri, Celso, 1947-Oliveira, Crisiane Rezende Vilela de2024-05-20T17:54:47Z2024-05-20T17:54:47Z2009https://hdl.handle.net/1884/21845Orientador: Prof. Dr. Celso CarnieriCoorientador: Prof. Dr. Arinei Carlos Lindbeck da SilvaDissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas e Setor de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia. Defesa: Curitiba, 16/09/2009Inclui bibliografiaÁrea de concentração: Programação matematicaResumo: Uma das maneiras de operar no Mercado de Opções é por meio da escolha de operações conhecidas, alguma delas sendo a Trava de Alta, Trava de Baixa, Condor e Borboleta. Este trabalho tem por objetivo principal desenvolver um método que avalia especificamente estas operações, tanto na posição comprada como na vendida, com opções de compra de ação. A Programação Dinâmica Probabilística será aplicada, para que, no dia de decisão, o investidor faça a operação que será avaliada como a melhor estratégia de negociação naquele momento. Os cálculos terão como base os dados históricos de variação do preço do ativo, onde se calcula a volatilidade histórica para a precificação da opção através do modelo de Black-Sholes e também a probabilidade do ativo atingir um valor futuro no dia do vencimento da opção de compra. Neste método, alguns critérios foram adotados, e os resultados são analisados com base nos valores reais do mercado, podendo comparar se a estratégia proposta pelo método foi eficaz ou não, gerando lucro ou prejuízo para o investidor.Abstract: One of the ways to operate in the Options Market is through the choice of operations known, some of them being the Call Debit Spread, Call Credit Spread, Condor and Butterfly Spread. This paper has the main objective to develop a method that specifically evaluates that operations, both in the acquisition or sold, with the options to purchase action. The Probabilistic Dynamic Programming is applied, so that on the day of decision, the investor makes the operation that will be evaluated as the best negotiating strategy at the time. The calculations will be based on historical data of change in the price of the asset, which calculates the historical volatility for the option pricing using the Black-Scholes model and also the probability of the asset reaches a value on future expiration of the option. In this method, some criteria were adopted, and the results are analyzed based on current market values, being able to compare the strategy proposed by the method was effective or not, generating income or loss for the investor.101f. : il.application/pdfDisponível em formato digitalProgramação dinamicaMercado de opçõesAnálise numéricaProgramação dinâmica probabilística aplicada ao mercado de opções de compra de ações para tomada de decisãoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALDissertacao Crisiane Rezende Vilela de Oliveira PPGMNE.pdfapplication/pdf1060942https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/21845/1/Dissertacao%20Crisiane%20Rezende%20Vilela%20de%20Oliveira%20PPGMNE.pdff4df5200176df49c2fb0664be0e06f0bMD51open accessTEXTDissertacao Crisiane Rezende Vilela de Oliveira PPGMNE.pdf.txtExtracted Texttext/plain159854https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/21845/2/Dissertacao%20Crisiane%20Rezende%20Vilela%20de%20Oliveira%20PPGMNE.pdf.txt164b7aadf6bcb135dadf229b6fd01b2cMD52open accessTHUMBNAILDissertacao Crisiane Rezende Vilela de Oliveira PPGMNE.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1179https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/21845/3/Dissertacao%20Crisiane%20Rezende%20Vilela%20de%20Oliveira%20PPGMNE.pdf.jpge97648018d99e5161f57b8c509b13de9MD53open access1884/218452024-05-20 14:54:47.813open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/21845Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082024-05-20T17:54:47Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false |
dc.title.pt_BR.fl_str_mv |
Programação dinâmica probabilística aplicada ao mercado de opções de compra de ações para tomada de decisão |
title |
Programação dinâmica probabilística aplicada ao mercado de opções de compra de ações para tomada de decisão |
spellingShingle |
Programação dinâmica probabilística aplicada ao mercado de opções de compra de ações para tomada de decisão Oliveira, Crisiane Rezende Vilela de Programação dinamica Mercado de opções Análise numérica |
title_short |
Programação dinâmica probabilística aplicada ao mercado de opções de compra de ações para tomada de decisão |
title_full |
Programação dinâmica probabilística aplicada ao mercado de opções de compra de ações para tomada de decisão |
title_fullStr |
Programação dinâmica probabilística aplicada ao mercado de opções de compra de ações para tomada de decisão |
title_full_unstemmed |
Programação dinâmica probabilística aplicada ao mercado de opções de compra de ações para tomada de decisão |
title_sort |
Programação dinâmica probabilística aplicada ao mercado de opções de compra de ações para tomada de decisão |
author |
Oliveira, Crisiane Rezende Vilela de |
author_facet |
Oliveira, Crisiane Rezende Vilela de |
author_role |
author |
dc.contributor.other.pt_BR.fl_str_mv |
Silva, Arinei Carlos Lindbeck da, 1960- Universidade Federal do Paraná. Setor de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Carnieri, Celso, 1947- |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Oliveira, Crisiane Rezende Vilela de |
contributor_str_mv |
Carnieri, Celso, 1947- |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Programação dinamica Mercado de opções Análise numérica |
topic |
Programação dinamica Mercado de opções Análise numérica |
description |
Orientador: Prof. Dr. Celso Carnieri |
publishDate |
2009 |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2009 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2024-05-20T17:54:47Z |
dc.date.available.fl_str_mv |
2024-05-20T17:54:47Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/1884/21845 |
url |
https://hdl.handle.net/1884/21845 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.pt_BR.fl_str_mv |
Disponível em formato digital |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
101f. : il. application/pdf |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional da UFPR instname:Universidade Federal do Paraná (UFPR) instacron:UFPR |
instname_str |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) |
instacron_str |
UFPR |
institution |
UFPR |
reponame_str |
Repositório Institucional da UFPR |
collection |
Repositório Institucional da UFPR |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/21845/1/Dissertacao%20Crisiane%20Rezende%20Vilela%20de%20Oliveira%20PPGMNE.pdf https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/21845/2/Dissertacao%20Crisiane%20Rezende%20Vilela%20de%20Oliveira%20PPGMNE.pdf.txt https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/21845/3/Dissertacao%20Crisiane%20Rezende%20Vilela%20de%20Oliveira%20PPGMNE.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
f4df5200176df49c2fb0664be0e06f0b 164b7aadf6bcb135dadf229b6fd01b2c e97648018d99e5161f57b8c509b13de9 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR) |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1801860173400113152 |