Comparação de estratégias de investimento utilizando a métrica de mensuração ajustada ao risco sharpe ratio : um estudo no mercado brasileiro no período de 2010 - 2016

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Truite, Marilia Rodrigues
Data de Publicação: 2017
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPR
Texto Completo: https://hdl.handle.net/1884/71988
Resumo: Orientador : Marcelo Tardelli
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spelling Truite, Marilia RodriguesUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Finanças CorporativasTardelli, Marcelo, 1970-2021-10-13T16:39:59Z2021-10-13T16:39:59Z2017https://hdl.handle.net/1884/71988Orientador : Marcelo TardelliArtigo (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em FinançasInclui referênciasResumo : Este trabalho analisa a performance de estratégias de investimento com base em um indicador de risco: Lump Sum, Dollar-Cost-Averaging e Value-Averaging. O indicador de risco escolhido para a análise foi o Sharpe Ratio, o qual avalia o risco do investimento por meio da variância das rentabilidades. Para os cálculos foi utilizada uma carteira teórica de ativos composta pelo Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) e Dólar comercial, sendo que a taxa de juros Selic foi utilizada como ativo livre de risco. A conclusão é que, no período estudado, a estratégia de investimento com o melhor retorno em relação ao risco assumido foi a Dollar-Cost- Averaging, seguido pela estratégia Value-Averaging e por último pela estratégia Lump Sum.1 arquivo ( 14 p.) : grafs.application/pdfInvestimentos - AdministraçãoAdministração de riscoTaxas de jurosComparação de estratégias de investimento utilizando a métrica de mensuração ajustada ao risco sharpe ratio : um estudo no mercado brasileiro no período de 2010 - 2016info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALR - E - MARILIA RODRIGUES TRUITE.pdfapplication/pdf303263https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/71988/1/R%20-%20E%20-%20MARILIA%20RODRIGUES%20TRUITE.pdfa8055ea7a8a182d460c45fbe8dad9e73MD51open access1884/719882021-10-13 13:39:59.443open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/71988Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082021-10-13T16:39:59Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
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