Aplicação da diversificação de carteiras para o índice Bovespa : uma alternativa aos ETFS no Brasil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Conradi, Thiago Slonik, 1998-
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPR
Texto Completo: https://hdl.handle.net/1884/76716
Resumo: Orientador: Prof. Dr. Adalto Acir Althaus Junior
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spelling Conradi, Thiago Slonik, 1998-Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências EconômicasAlthaus Junior, Adalto Acir, 1973-2022-07-01T17:30:14Z2022-07-01T17:30:14Z2021https://hdl.handle.net/1884/76716Orientador: Prof. Dr. Adalto Acir Althaus JuniorMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências EconômicasInclui referênciasResumo : O mercado de ações brasileiro apresentou um grande crescimento nos últimos anos, batendo a marca de 3 milhões de investidores em 2020. Além disso, o índice Bovespa chegou à marca de 121 mil pontos em 2021, número 71% superior à máxima de 2018. Entretanto, faltam alternativas para aqueles que buscam investir diretamente no índice, uma vez que o mercado de ETFs não acompanhou o ritmo de crescimento e sua baixa liquidez e de divulgação dificultam esse tipo de investimento no Brasil. Este trabalho propõe uma alternativa para quem procura uma forma de investir diretamente no índice Bovespa. Para isso, analisou-se o histórico de todas as ações que fizeram parte do Ibovespa entre janeiro de 2019 e setembro de 2021. Então, com base no retorno e covariância entre os ativos e utilizando-se da teoria moderna do portfólio (Markowitz,1952), elaborou-se 9 carteiras otimizadas para representar o índice ao longo de todo o período estudado. Por fim, comparou-se o desempenho dessas carteiras com o do indicador. Concluiu-se que, no geral, as carteiras diversificadas apresentaram uma melhor relação risco-retorno e obtiveram êxito em acompanhar a volatilidade do Ibovespa durante o período do estudo.1 recurso online : PDF.application/pdfAções (Finanças)Mercado financeiroBolsa de valoresAplicação da diversificação de carteiras para o índice Bovespa : uma alternativa aos ETFS no Brasilinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALTHIAGO_SLONIK.pdfapplication/pdf4812180https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/76716/1/THIAGO_SLONIK.pdf9285c35cc17ec6cc2e4ace8ec6cb42dcMD51open access1884/767162022-07-01 14:30:14.62open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/76716Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082022-07-01T17:30:14Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
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