CAPM : portfolio eficiente
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Data de Publicação: | 2004 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFPR |
Texto Completo: | https://hdl.handle.net/1884/75052 |
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Maffezzolli, Maickel RobertUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências EconômicasSampaio, Armando Vaz, 1965-2022-04-14T18:16:47Z2022-04-14T18:16:47Z2004https://hdl.handle.net/1884/75052Orientador: Armando Vaz SampaioMonografia(Graduaçao) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Curso de Ciencias EconômicasResumo: O projeto tem como objetivo encontrar o ponto de tangência entre a fronteira eficiente para a carteira de ações formada por: AMBEV PN, GERDAU PN, MARCOPOLO PN, USIMINAS PNA e WEG PN; e a Linha de Mercado de Títulos (LMT) utilizando como taxa livre de risco a OVER / SELIC no período de 08/1999 e 09/2004. A análise fundamentalista foi previamente utilizada como forma de otimizar os retornos e a análise dos coeficientes betas (13) definiu o risco buscando assim, uma carteira com característica defensiva. Como referencial teórico utilizou-se a Teoria da Determinação dos Preços dos Ativos de Capital (CAPM), estimando o coeficiente beta (13), a linha de mercado de títulos e a fronteira eficiente. O ponto de tangência que define a otimização do retorno em relação ao risco foi encontrado para a AMBEV PN e a fronteira eficiente apresentou como carteira eficiente o retorno de 2.7120 e risco 0.2243.49 f.application/pdfAvaliação de ativos - Modelo (CAPM)CAPM : portfolio eficienteinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALMAICKEL-ROBERT-MAFFEZZOLLI.pdfapplication/pdf4841122https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/75052/1/MAICKEL-ROBERT-MAFFEZZOLLI.pdf4fe407dbe341c24b12371a144a473703MD51open access1884/750522022-04-14 15:16:47.954open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/75052Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082022-04-14T18:16:47Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false |
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