O modelo de fatores de Diebold - Li aplicação ao caso brasileiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Peruzzato, Jeverson
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/26787
Resumo: Este trabalho aborda um assunto de grande relevância, principalmente para aqueles que trabalham na gestão de investimentos: a previsão da estrutura a termo da taxa de juros. A partir do estudo do modelo de fatores para previsão da estrutura a termo da taxa de juros nos Estados Unidos, realizado por Francis Diebold e Canlin Li, testamos através de métodos estatísticos a sua aplicabilidade para o caso brasileiro. Os resultados obtidos foram animadores, pois o modelo de fatores mostrou-se apto a reproduzir todas as formas possíveis da curva de juros, além de obter bons resultados de ajuste e previsão.
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