Teste de estresse : resiliência financeira aos riscos climáticos de uma instituição financeira

• Autor(a) principal: Santos, Gabriele Ivanoff
• Data de Publicação: 2022
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/266030
• topic: Mudanças climáticas; Risco; Finanças; Stress test; Financial resilience; Climate risk; Climate changes

As consequências das mudanças climáticas podem acarretar implicações sociais e econômicas ameaçando a estabilidade do sistema financeiro, e por consequência, à sociedade. Considerando as instituições financeiras como principais responsáveis pelo fomento ao desenvolvimento da economia, variáveis que ameacem a conservação do sistema devem ser identificadas e analisadas. A mensuração e mitigação dos riscos climáticos está sendo priorizada pelas regulamentações nacionais e internacionais de gerenciamento dos riscos sociais, ambientais e climáticos. A abordagem deste estudo considera a aplicação de um teste de estresse, através da atribuição de valores de impacto na carteira de agronegócio de uma instituição financeira, considerando os riscos de suficiência de água, a aptidão térmica e variações da área disponível para produtividade, de cada cultura e região, para os anos de 2030 e 2050. O teste de estresse nos mostra que o impacto frente às estimativas de perda relacionadas à aplicação de variáveis climáticas nas diferentes regiões do Brasil, é baixo. Ou seja, as alterações climáticas que poderão decorrer nos anos de 2030 e 2050 não afetam de forma significativa o crescimento da carteira de crédito do agronegócio da instituição financeira analisada. Este estudo contribuiu para a literatura nacional referente a aplicação de teste de estresse de riscos climáticos no setor bancário, bem como instigar estudos futuros que considerem cenários de riscos físicos e de transição cada vez mais atualizados e aderentes às mudanças climáticas de acordo com cada região do Brasil.