A influência de dados macroeconômicos no retorno das ações brasileiras

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Giordani Júnior, Luiz Otávio
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/39287
Resumo: Utilizando ações listadas na BM&F Bovespa que possuem o maior volume de negociação no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010, restringindo-se ao máximo de duas ações por setor de atividade, esse trabalho analisa a influência de dados macroeconômicos no retorno das ações selecionadas. Esse estudo acontece com o intuito de mostrar que não apenas o risco dessas ações deve ser considerado para a formação de um portfólio ótimo, procurando apresentar outros fatores que podem ser considerados pelos investidores.
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spelling Giordani Júnior, Luiz OtávioKloeckner, Gilberto de Oliveira2012-04-19T01:22:15Z2011http://hdl.handle.net/10183/39287000820940Utilizando ações listadas na BM&F Bovespa que possuem o maior volume de negociação no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010, restringindo-se ao máximo de duas ações por setor de atividade, esse trabalho analisa a influência de dados macroeconômicos no retorno das ações selecionadas. Esse estudo acontece com o intuito de mostrar que não apenas o risco dessas ações deve ser considerado para a formação de um portfólio ótimo, procurando apresentar outros fatores que podem ser considerados pelos investidores.Using stocks from the BM&F Bovespa that were the most traded during the period of January, 2000 and December, 2010 with the restriction of maximum two stocks of each sector, this research has the objective to analyze the influence of macroeconomic data on stock return. This study has the purpose to show that not only the risk of stocks should be considered to make an optimum portfolio, and tries to show other factors that can be considered by the investors.application/pdfporMercado financeiroBolsa de valoresRisco financeiroMercado de açõesLinear regressionStocksFinancial marketRiskMacroeconomicsA influência de dados macroeconômicos no retorno das ações brasileirasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulEscola de AdministraçãoPorto Alegre, BR-RS2011/2Administraçãograduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT000820940.pdf.txt000820940.pdf.txtExtracted Texttext/plain191294http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/39287/2/000820940.pdf.txt51fbf2119132b99d77eac532ad8d7407MD52ORIGINAL000820940.pdf000820940.pdfTexto completoapplication/pdf828751http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/39287/1/000820940.pdf922c2b3f2596d2a18d514fe5fabc924fMD51THUMBNAIL000820940.pdf.jpg000820940.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1004http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/39287/3/000820940.pdf.jpg554f5c05005523fdfbb5dfe9701e8961MD5310183/392872018-10-10 08:15:12.047oai:www.lume.ufrgs.br:10183/39287Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2018-10-10T11:15:12Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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