Volatilidade de investimentos e classificação de risco : um estudo de caso dos fundos de investimento do Banco do Brasil

• Autor(a) principal: Werlang, Erika Mitsue
• Data de Publicação: 2013
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/127322
• topic: Finanças; Investimentos; Análise de risco; Risk rating; Returns; Variance; Risk

O risco inerente à vida do ser humano, a constante busca por recursos financeiros e a existência de uma curva natural de maior receita com menores gastos – que, ao longo da vida, se inverte -, conduzem à utilização de estratégias para garantir recursos para o futuro. Como opção, há aplicações em fundos de investimento que, por seu turno, trazem diversas classificações de riscos. Assim, esta resenha tem por objetivo verificar se há a necessidade das distintas classificações de risco dos fundos do Banco do Brasil, tendo como variável as volatilidades dos retornos dos investimentos. Para tanto, foram realizadas Pesquisas Exploratória e Descritiva, com a utilização do método de Estudo de Caso. A partir de análises estatísticas, verificou-se que não há uma padronização das volatilidades das médias de retorno nem das variâncias por classificações de risco. Logo, para o período de estudo, as volatilidades de retorno não justificaram as distintas classificações.