Modelo de fator de retorno esperado

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Santos, Rafael Vogel
Data de Publicação: 2011
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/60747
Resumo: Este trabalho pesquisou estudos que tentaram obter retornos anormais em ações através da análise de algumas variáveis, dando ênfase ao modelo de fator de retorno esperado elaborado por Haugen e Baker (1996), inclusive apresentando suas críticas, e testando-o em uma forma mais simples no Brasil para o período de 2001 a 2010. A significância dos fatores do modelo foi analisada entre 2001 e 2008, e a aplicação do que foi verificado, para testar sua eficiência, aconteceu em 2009 e 2010. Os resultados aqui encontrados foram diferentes de outros estudos elaborados em períodos anteriores.
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spelling Santos, Rafael VogelCaldeira, João Frois2012-11-10T01:38:18Z2011http://hdl.handle.net/10183/60747000862888Este trabalho pesquisou estudos que tentaram obter retornos anormais em ações através da análise de algumas variáveis, dando ênfase ao modelo de fator de retorno esperado elaborado por Haugen e Baker (1996), inclusive apresentando suas críticas, e testando-o em uma forma mais simples no Brasil para o período de 2001 a 2010. A significância dos fatores do modelo foi analisada entre 2001 e 2008, e a aplicação do que foi verificado, para testar sua eficiência, aconteceu em 2009 e 2010. Os resultados aqui encontrados foram diferentes de outros estudos elaborados em períodos anteriores.This work researches studies that tried to obtain abnormal returns in stocks through analysis of some variables, giving emphasis to the expected return factor model elaborated by Haugen and Baker (1996), including presenting its critics, and testing it in a simpler way in the Brazil for the period of 2001 to 2010. The significance of the factors of the model was analyzed between 2001 and 2008, and the application of what was verified, to test its efficiency, happened in 2009 and 2010. The results here found were different than the others studies elaborated in previous periods.application/pdfporModelo econométricoMercado de açõesBolsa de valores : Indice bovespa : Mercado de capitais : AcoesExpected return factor modelHaugen and BakerAbnormal returnsModelo de fator de retorno esperadoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulEscola de AdministraçãoPorto Alegre, BR-RS2011especializaçãoEspecialização em Mercado de Capitaisinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000862888.pdf000862888.pdfTexto completoapplication/pdf1180811http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/60747/1/000862888.pdf80bbed34f9db8ddb37153c35c2b4af8aMD51TEXT000862888.pdf.txt000862888.pdf.txtExtracted Texttext/plain88795http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/60747/2/000862888.pdf.txt54497b1a1141818afd1b07987fb0029fMD52THUMBNAIL000862888.pdf.jpg000862888.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1010http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/60747/3/000862888.pdf.jpgf1c92055821697e7713c7dd1a082daceMD5310183/607472018-10-15 09:09:54.217oai:www.lume.ufrgs.br:10183/60747Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2018-10-15T12:09:54Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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