Spread corporativo em títulos privados : risco de crédito, default e evidências empíricas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Bermúdez, Daniel Juchem
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/109382
Resumo: O propósito deste trabalho é investigar o spread de crédito em emissores privados e sua relação com o risco de crédito. Utilizaram-se dados históricos de default e estes sugerem que a probabilidade desta explica uma pequena parcela deste spread. Entretanto, não se conseguiu explicar qual a causa da parcela remanescente. Foram apresentadas algumas possíveis explicações para tais fenômenos, reforçando e contrapondo os aspectos que as abordagens sugerem.
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spelling Bermúdez, Daniel JuchemCaldeira, João Frois2015-01-29T02:16:31Z2014http://hdl.handle.net/10183/109382000935079O propósito deste trabalho é investigar o spread de crédito em emissores privados e sua relação com o risco de crédito. Utilizaram-se dados históricos de default e estes sugerem que a probabilidade desta explica uma pequena parcela deste spread. Entretanto, não se conseguiu explicar qual a causa da parcela remanescente. Foram apresentadas algumas possíveis explicações para tais fenômenos, reforçando e contrapondo os aspectos que as abordagens sugerem.The purpose of this study is to investigate the corporate credit spread and its relation with the credit risk. Historical default data was used and they suggest that probability of default explains only a small fraction of this spread. However, this job wasn´t able to provide the reason for the other fraction of the spread. It was presented some possible explantions, reinforcing and contrasting aspects that approaches suggest.application/pdfporEconomiaCréditoRiscoCredit riskCredit spreadDefault riskMarket risk premiumRecovery rateSpread corporativo em títulos privados : risco de crédito, default e evidências empíricasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulFaculdade de Ciências EconômicasPorto Alegre, BR-RS2014Ciências Econômicasgraduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSORIGINAL000935079.pdf000935079.pdfTexto completoapplication/pdf795679http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/109382/1/000935079.pdfe71ae9fc6473f8a1e581b76f4cc30963MD51TEXT000935079.pdf.txt000935079.pdf.txtExtracted Texttext/plain85348http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/109382/2/000935079.pdf.txt9aee2a209fd3e153b3d18a73e9e9a59eMD52THUMBNAIL000935079.pdf.jpg000935079.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1012http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/109382/3/000935079.pdf.jpg2a2b00725a784aaaf39071251b818713MD5310183/1093822020-08-07 03:37:07.472812oai:www.lume.ufrgs.br:10183/109382Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2020-08-07T06:37:07Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
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