Estimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longa
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2011 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFRGS |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10183/31615 |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é a estimação dos parâmetros em modelos de volatilidade estocástica com memória longa e em processos de memória longa com adição de ruído. Para representar o comportamento da memória longa fizemos uso de séries simuladas seguindo um modelo ARFIMA e na estimação dos parâmetros utilizamos os estimadores GPH (1983), FT (1986) e Beran (1985). Realizamos simulações de Monte Carlo para analisar o comportamento dos estimadores e os comparamos através do valor médio para o parâmetro estimado, vício, erro quadrático médio e variância. De forma geral, o estimador que obteve os melhores resultados nas simulações realizadas foi o FT, estimador esse proposto por Fox e Taqqu. |
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Leite, Gustavo CorreaBisognin, Cleber2011-09-03T06:01:32Z2011http://hdl.handle.net/10183/31615000784006O objetivo deste trabalho é a estimação dos parâmetros em modelos de volatilidade estocástica com memória longa e em processos de memória longa com adição de ruído. Para representar o comportamento da memória longa fizemos uso de séries simuladas seguindo um modelo ARFIMA e na estimação dos parâmetros utilizamos os estimadores GPH (1983), FT (1986) e Beran (1985). Realizamos simulações de Monte Carlo para analisar o comportamento dos estimadores e os comparamos através do valor médio para o parâmetro estimado, vício, erro quadrático médio e variância. De forma geral, o estimador que obteve os melhores resultados nas simulações realizadas foi o FT, estimador esse proposto por Fox e Taqqu.application/pdfporModelos estocásticosVolatilidade estocásticaMétodos estatísticosEstimação em modelos de volatilidade estocástica com memória longainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisUniversidade Federal do Rio Grande do SulInstituto de Matemática. Departamento de EstatísticaPorto Alegre, BR-RS2011Estatística: Bachareladograduaçãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT000784006.pdf.txt000784006.pdf.txtExtracted Texttext/plain143769http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/31615/2/000784006.pdf.txtf97244d909ab3e552e2b42a8269ddc42MD52ORIGINAL000784006.pdf000784006.pdfTexto completoapplication/pdf1172896http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/31615/1/000784006.pdf48ae30f9b8d04c036700a84a8f00162bMD51THUMBNAIL000784006.pdf.jpg000784006.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1193http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/31615/3/000784006.pdf.jpg80eda7642a2db58f03916f491fd92875MD5310183/316152018-10-10 07:44:44.792oai:www.lume.ufrgs.br:10183/31615Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2018-10-10T10:44:44Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false |
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