Ondaletas em previsão de séries de tempo : uma análise empírica

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Homsy, Guilherme Vampre
Data de Publicação: 2003
Outros Autores: Portugal, Marcelo Savino, Araujo, Jorge Paulo de
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/273725
Resumo: O presente artigo compara, sob a forma de estudo de casos, previsões relativas a três diferentes métodos de modelagem de séries de tempo. Utiliza-se uma aplicação da metodologia ARIMA, tanto da forma tradicional quanto amparada por dois procedimentos auxiliares baseados em Análise de Ondaietas (Wavelets). Este estudo de caso baseia-se na aplicação destes métodos alternativos a três séries de tempo. O primeiro procedimento auxiliar utilizando ondaietas consiste em fracionar cada uma das séries em duas subséries, aplicando a análise tradicional de maneira separada para posterior fusão das previsões. O segundo procedimento auxiliar consiste no emprego da análise tradicional mediante alisamento prévio das séries.
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