Uma análise comparativa entre os retornos dos fundos de investimento com gestão ativa e com gestão passiva

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Faraco, Rodrigo Stringhini
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/112023
Resumo: Este trabalho teve como objetivo principal analisar os retornos mensais médios dos fundos de investimento classificados como Ibovespa Ativo e dos fundos de investimento classificados como Ibovespa Indexado, com intuito de verificar se esses dois tipos de fundo realmente conseguem atingir aos objetivos a que estão dispostos. Para isso foram calculados retornos para diferentes horizontes de investimento, aliados aos seus desvios padrões e através do coeficiente de variação e dos índices de Sharpe e de Treynor foi possível fazer a comparação entre os diferentes fundos, o Ibovespa e o CDI - que foi adotado como ativo livre de risco para esse trabalho. A amostra foi de seis fundos de cada tipo e os resultados mostraram que a maioria deles não atingiu seus objetivos.
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